基于广义线性模型的非寿险未决赔款准备金评估方法研究

　　卢志义，男，统计学博士，天津商业大学统计系教授，研究生导师，精算科学研究所主任，统计学科学术带头人。研究专长为风险管理与精算技术、应用统计学。致力于非寿险未决赔款准备金，很优保险和再保险，风险测度、大数据背景下的保险精算技术等问题的研究，并取得了一定的研究成果。发表学术论文30余篇，主持或参加完成省部级以上项目13项。主编“十二五”普通高等教育本科重量规划教材“一部，参编教材3部。兼任中国统计学会理事、天津市统计学会理事、天津市现场统计研究会理事、中国现场统计研究会大数据分会理事。

本研究以大数据时代的保险风险管理为背景，以现代风险管理与精算理论为基础，采用广义线性模型及其扩展模型，并借助机器学习、小域估计、信度模型等理论和方法的近期新研究成果，探索大数据背景下基于聚合数据的IBNR准备金、NBRS准备金以及未决赔款准备金评估模型的建立及其估计方法。主要内容包括：（1）引言；（2）.广义线性模型及其在精算学中的应用简介；（3）基于两阶段广义线性模型的未决赔款准备金估计；（4）基于同单调理论的未决赔款准备金分布函数的估计；（5）基于广义可加模型的未决赔款准备金估计；（6）基于广义线性混合模型的未决赔款准备金估计；（7）结论。