人寿保险数学

作　者：	汉斯U 盖伯成世学严颖
出版社：	世界图书出版公司北京公司
丛编项：	应用数学丛书
版权说明：	本书为公共版权或经版权方授权，请支持正版图书
标　签：	人寿保险数学

ISBN	出版时间	包装	开本	页数	字数
未知	暂无	暂无	未知	0	暂无

作者简介

　　汉斯U·盖伯，教授，1943年出生于瑞士。1969年在瑞士苏黎世高等工业大学获博士学位。1972年～1981年在美国密执安大学数学系执教，1981年至今，任瑞士洛桑大学商学院教授并兼任该校精算研究所所长。他还是国际精算界具权威性杂志《Insurance：Mathematics&Economics》的创刊人和主编。1995年，他获国际精算界的最高学术成就奖——Centenial奖。

内容简介

本书即是遵循这种观点成的。它是为这样的年轻读者（应在操作时间的意义下理解“年轻”的含意）准备的，他们喜欢应用数学，并渴望对人寿保险数学的基本概念有所了解。第一章概要地介绍了复利理论。第二至第六章讨论了基本模型①中各种类型的保险及其机制。这里，关键的量，以T记之，是年龄为x的生命的剩余寿命，它（自然）是一随机变量！第七章将基本模型推广到多重衰减模型，此时引入了导致状态发生变化的不同原因（如死亡与致残）。在第八章中考虑了这样的保单，这时权益将取决于多个生命（譬如，寡妇与孤儿的怃恤金）。在前面提及的各章中，讨论均是针对一张孤立的保单而言的，这种处理方式在随机模型中是允许的。在确定性模型中却行不通，这是因为在确定性模型中，每一张保单皆须视为是一大群相同保单中的一员。在第九章中讨论了由一组保单（称为保单组合）引出的风险。那里给出了索赔总额分布的递推算法。当购买再保险时，有关这一分布的信息是绝对必需的。第十章讨论的主题在保险实务中极为重要；为了表述简单起见，本书仅在这一章内讨论了费用负荷。第十一章考虑了某些统计问题，譬如，如何由观测数据估计出T的分布。本书的写作贯穿了概率的观点，不带很多拆衷的痕迹；不过，附录体现了作者企求照顾两种观点的意图②。鉴于十分类似的理由，至少从现在起就应该立刻提及基本的概率空问（n，F，P）！

图书目录

中文版序言

译者的话

序

前言

第一章　复利数学

　1.1 人寿偶然性的数学基础

　1.2　实际利率

　1.3　名义利率

　1.4　连续付款

　1.5　预付利息

　1.6　永久年金

　1.7　年金

　1.8　债务的偿还

　1.9　内部报酬率

第二章　x岁生命的剩余寿命

　2.1　模型

　2.2　死亡力度

　2.3　T的解析分布

　2.4　（x）的取整剩余寿命

　2.5　生命表

　2.6　分数年的死亡概率

第三章　人寿保险

　3.1　引论

　3.2　基本的保险类型

　　3.2.1 终身人寿保险与定期人寿保险

　　3.2.2　完全养老保险

　　3.2.3　两全保险

　3.3　在死亡瞬时付款的保险

　3.4　一般类型的人寿保险

　3.5 可变人寿保险的标准型

　3.6　递推公式

第四章　生命年金

　4.1 引论

　4.2　基本生命年金

　4.3　年付款次数多于一次的情形

　4.4　可变生命年金

　4.5　生命年金的标准型

　4.6　递推公式

　4.7　不等式

　4.8　从非整数年龄开始付款

第五章　净保费

　5.1 引论

　5.2　例子

　5.3　保险的基本形式

　　5.3.1 终身人寿保险与定期保险

　　5.3.2　完全养老保险

　　5.3.3　两全保险

　　5.3.4　延期生命年金

　5.4 一年交付m次的保险费

　5.5　人寿保险的一般类型

　5.6　规定退还保险费的保单

　5.7　随机利息

第六章　净保费准备金

　6.1 引论

　……

第七章　多重衰减

第八章　多个生命保险　

第九章　保单组合的索赔总额

第十章　费用负荷　

第十一章　死亡概率的估计

附录A　转换函数

附录B　单利

参考文献

索引