| 作 者： | Jurgen Hakala Uwe Wystup 戴金平 李治 |
| 出版社： | 南开大学出版社 |
| 丛编项： | 金融风险管理译丛 |
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| 标 签： | 外汇 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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序
致谢
作者简介
第一部分 市场：产品与基础知识
第1章 香草期权
第2章 波动率管理
第3章 终止日和交割日不同的处理
第4章 非交易日对期权定价的影响
第5章 障碍期权——简介
第6章 第一代变异期权的定价
第7章 第二代变异期权的定价
第8章 双重货币标价期权
第9章 无套利边界和复合期权的静态保值
第10章 从公司角度来看的零成本结构
第11章 概率密度函数和相关工具
第12章 关于以远期为基础的衍生产品的前向后向偏微
第二部分 风险管理
第13章 利用同质性和其他技巧简化计算期权价格的敏感性参数
第14章 如何利用敏感性参数来对冲外汇期权的关联风险
第三部分 变异期权的模型和应用
第15章 亚式期权和篮子期权定价的算术平均模型及其应用
第16章 有限差分法
第17章 蒙特卡罗模拟和方差缩减技术
第18章 准随机序列及其在篮子期权和回顾期权定中的应用
第19章 拟蒙技术对多资产期权的定价
第20章 二叉树法
第21章 快速傅立叶变换法对涉及几种货币的期权的定价
第22章 市场波动率曲线——波动率微笑的应用
第23章 Heston随机波动率模型在外汇期权中的应用
第24章 用有限元法在Heston随机波动率模型框架下为期权定价
第25章 跳跃一扩散模型在外汇市场中的应用
第26章 长期外汇期权的定价模型
第27章 管理数字期权
词汇对照表
