金融尾部风险管理研究

　　周春阳，上海交通大学安泰经济管理学院，男，40岁，金融工程专业，管理学博士，副研究员。研究领域：金融工程、风险管理与投资组合。在《Journalof Empirical Finance》、《Journal of Futures markets》、《Quantitative Finance》等SSCI期刊发表多篇论文。

受突发性事件影响，风险资产的价格会发生较大幅度的跳跃和波动，并且跳跃的强度或概率也会随着时间的推移动态变化。本书首先构建了一个动态跳跃强度模型，以更好得刻画突发事件对资产价格波动率的动态影响。在此基础上，我们分析在动态跳跃风险影响下，投资组合风险价值VaR的预测和很优投资组合的构建问题。本书适合从事风险管理和投资组合理论与实证研究的科研人员和实务工作者参考阅读。