我国通货膨胀动态机制与货币政策选择

章 绪论

节 研究背景

第二节 研究意义

第三节 研究方法

一 理论研究与实证研究相结合

二 定性分析与定量分析相结合

三 建立数量模型

第四节 研究框架与主要内容

第五节 主要创新

一 关于通货膨胀持续性特征的研究

二 关于资产价格对通货膨胀作用机制的研究

三 关于输入型通货膨胀的研究

第二章 理论回顾与文献综述

节 通货膨胀测度

第二节 通货膨胀成因理论

一 需求拉动理论

二 货币理论

三 成本推动理论

四 结构性理论

五 输入理论

第三节 货币政策规则与通货膨胀

一 货币数量论

二 麦克勒姆规则

三 泰勒规则

四 货币政策与通货膨胀关联机制的研究现状

第三章 通货膨胀的波动性特征与成因分解

节 通货膨胀周期波动

第二节 通货膨胀波动性特征分析

一 相关理论与研究方法

二 基于GARCH族模型的波动性检验

第三节 通货膨胀的成因分解

一 主成分分析与因子分析简介

二 通货膨胀成因的因子分析

第四节 本章小结与政策启示

第四章 通货膨胀持续性的动态特征与货币政策

节 相关理论与文献回顾

第二节 理论基础与模型构建

一 货币政策影响通货膨胀持续性的理论基础

二 IMS-AR模型简介

三 TVP-VAR模型原理

第三节 通货膨胀持续性的动态特征

第四节 货币政策调控的时变影响机制

一 变量选取与模型估计

二 等间隔脉冲响应函数分析

三 时点脉冲响应函数分析

第五节 本章小结与政策启示

一 本章小结

二 政策启示

第五章 经济增长对通货膨胀影响的非线性研究

节 相关理论与文献回顾

第二节 时变系数状态空间模型的估计原理

一 时变系数状态空间模型构建机理

二 卡尔曼滤波算法

第三节 经济增长对通货膨胀作用机制的动态分析

一 变量选取与说明

二 固定系数模型估计

三 时变系数状态空间模型估计

四 斯曲线的非线性特征

第四节 本章小结与政策启示

第六章 资产价格、通货膨胀与货币政策选择

节 相关理论及文献回顾

一 资产价格波动对通货膨胀具有正向作用

二 资产价格波动对通货膨胀具有负向作用

三 资产价格波动与通货膨胀无关

第二节 MS-VAR模型估计原理

第三节 我国通货膨胀的区制划分

一 变量选取与说明

二 我国通货膨胀的区制转移特征

第四节 资产价格波动与通货膨胀的关联机制及货币政策调控

一 资产价格对通货膨胀的指示作用

二 货币政策调控效果分析

第五节 本章小结与政策启示

第七章 输入型通货膨胀的作用机制研究

节 相关理论与文献回顾

一 大宗商品价格与通货膨胀

二 国际通货膨胀的货币论

三 关于混频模型的实证应用

第二节 MF-VAR模型原理及方法

一 MF-VAR模型结构

二 MF-VAR模型的参数估计

第三节 输入型因素对我国通货膨胀的影响机制

一 变量选取与模型构建

二 MF-VAR模型与传统VAR模型比较

三 输入性因素对我国通货膨胀的影响效应分析

第四节 本章小结及政策启示

结论

一 关于通货膨胀波动性特征与通货膨胀成因

二 关于通货膨胀持续性特征与货币政策

三 关于经济周期波动对通货膨胀的影响机制

四 关于资产价格变动对通货膨胀的作用机制及货币政策选择

五 输入型因素对通货膨胀的作用机制

附录

参考文献