银行学（第二版）

银行学（第二版）
作　者： 芭芭拉·卡苏 郭宁 汪涛
出版社： 中国人民大学出版社
丛编项： 金融学译丛
版权说明： 本书为公共版权或经版权方授权，请支持正版图书
标　签： 暂缺
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
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作者简介

　　芭芭拉·卡苏（Barbara Casu），伦敦城市大学卡斯商学院银行研究中心（Centre for Banking Research at Cass Business School， City University London）主任，银行学副教授。她的研究领域是银行业、金融监管、公司治理和工业组织。她在《经济与统计学评论》（Review of Economics and Statistics）及《货币、信贷与银行学期刊》（Journal of Money， Credit and Banking）等国际期刊上发表了30多篇论文。克劳迪娅·吉拉尔多（Claudia Girardone），英国埃塞克斯大学埃塞克斯商学院（Essex Business School， University of Essex）银行学和金融学教授。她目前的研究重点是银行业的绩效和效率、银行治理和银行业的产业结构。她在银行和金融服务领域发表了大量著作，目前在《银行和金融期刊》（Journal of Banking & Finance）及《欧洲金融期刊》（European Journal of Finance）等多家期刊的编辑部任职。菲利普·莫利纽克斯 （Philip Molyneux），现任英国班戈大学商业、法律、教育和社会科学学院（College of Business， Law， Education and Social Science at Bangor University）银行与金融学教授兼院长。他在《银行和金融期刊》（Journal of Banking & Finance）、《金融评论》（Review of Finance）及《欧洲经济评论》（European Economic Review）等国际期刊上发表了大量关于银行和金融服务的文章。

内容简介

《银行学（第二版）/金融学译丛》全面涵盖了后金融危机时代的银行业主题。与其他以美国为中心的教科书不同，这是一本涉及全球银行业务的教科书，涵盖了与全球银行业相关的理论和应用问题，突出了来自欧洲和更广泛的国际舞台的例子。全书共分为五个主要部分：银行业务简介、中央银行与银行监管、银行的管理问题、银行业市场比较分析以及银行业的高级研究主题。《银行学（第二版）/金融学译丛》主要向初学者介绍银行业的理论与实际操作，既可作为低年级本科银行学教科书，又能为研究银行业课题的初学者或考虑在银行业等金融服务业就职的其他读者提供有价值的指引。

图书目录

第一部分 银行业务简介

第一章 银行有何特殊性? …………………………………………………………………… 3

1．1 概览……………………………………………………………………………………… 3

1．2 金融中介的本质………………………………………………………………………… 3

1．3 银行的作用……………………………………………………………………………… 6

1．4 信息经济………………………………………………………………………………… 7

1．5 银行为什么存在? 金融中介理论……………………………………………………… 12

1．6 金融中介机构创造的福利……………………………………………………………… 14

1．7 小结……………………………………………………………………………………… 15

第二章 银行业务与服务……………………………………………………………………… 18

2．1 导论……………………………………………………………………………………… 18

2．2 银行做些什么? ………………………………………………………………………… 18

2．3 银行与其他金融机构…………………………………………………………………… 19

2．4 银行服务………………………………………………………………………………… 22

2．5 可持续银行与道德银行：简要介绍…………………………………………………… 38

2．6 小结……………………………………………………………………………………… 41

第三章 银行业务类型………………………………………………………………………… 43

3．1 导论……………………………………………………………………………………… 43

3．2 传统银行业务与现代银行业务………………………………………………………… 44

3．3 零售银行业务或个人银行业务………………………………………………………… 48

3．4 私人银行业务…………………………………………………………………………… 54

3．5 企业银行业务…………………………………………………………………………… 57

3．6 投资银行业务…………………………………………………………………………… 66

3．7 伊斯兰银行业务………………………………………………………………………… 73

3．8 小结……………………………………………………………………………………… 75

第四章 国际银行业务………………………………………………………………………… 77

4．1 导论……………………………………………………………………………………… 77

4．2 什么是国际银行业务? ………………………………………………………………… 77

4．3 国际银行业务的发展简史……………………………………………………………… 80

4．4 为什么银行要进军海外? ……………………………………………………………… 81

4．5 银行进入外国市场的形式……………………………………………………………… 87

4．6 国际银行业务…………………………………………………………………………… 91

4．7 小结…………………………………………………………………………………… 103

附录4．1 银团贷款：经筛选的词汇表…………………………………………………… 105

第二部分 中央银行与银行监管

第五章 中央银行理论……………………………………………………………………… 111

5．1 导论…………………………………………………………………………………… 111

5．2 中央银行的主要职能是什么? ……………………………………………………… 112

5．3 货币政策如何发挥作用? …………………………………………………………… 113

5．4 中央银行的货币政策职能…………………………………………………………… 116

5．5 为什么银行需要中央银行? ………………………………………………………… 133

5．6 中央银行应当独立吗? ……………………………………………………………… 137

5．7 小结…………………………………………………………………………………… 139

第六章 中央银行的实践…………………………………………………………………… 141

6．1 导论…………………………………………………………………………………… 141

6．2 英格兰银行…………………………………………………………………………… 141

6．3 欧洲中央银行………………………………………………………………………… 155

6．4 美国联邦储备体系…………………………………………………………………… 164

6．5 小结…………………………………………………………………………………… 171

第七章 银行监管与监督…………………………………………………………………… 174

7．1 导论…………………………………………………………………………………… 174

7．2 监管的理由…………………………………………………………………………… 175

7．3 监管的类型…………………………………………………………………………… 176

7．4 金融安全网…………………………………………………………………………… 177

7．5 监管的局限性………………………………………………………………………… 187

7．6 监管改革的原因……………………………………………………………………… 190

7．7 银行资本监管………………………………………………………………………… 191

7．8 小结…………………………………………………………………………………… 208

第八章 银行破产与银行业危机………………………………………………………… 210

8．1 导论…………………………………………………………………………………… 210

8．2 银行破产的决定性因素……………………………………………………………… 211

8．3 银行健康状况的早期预警系统……………………………………………………… 216

8．4 银行重组……………………………………………………………………………… 222

8．5 银行业危机…………………………………………………………………………… 227

8．6 小结…………………………………………………………………………………… 236

第三部分 银行的管理问题

第九章 银行的资产负债表与收入结构…………………………………………………… 241

9．1 导论…………………………………………………………………………………… 241

9．2 零售银行的资产负债表结构………………………………………………………… 242

9．3 投资银行的财务报表………………………………………………………………… 255

9．4 银行绩效与财务比率分析…………………………………………………………… 260

9．5 小结…………………………………………………………………………………… 274

第十章 银行财务管理……………………………………………………………………… 276

10．1 导论…………………………………………………………………………………… 276

10．2 资产负债管理………………………………………………………………………… 277

10．3 流动性管理与准备金的重要意义…………………………………………………… 281

10．4 资本充足性管理……………………………………………………………………… 282

10．5 银行的表外业务……………………………………………………………………… 283

10．6 贷款出售与证券化…………………………………………………………………… 286

10．7 银行的衍生品业务…………………………………………………………………… 289

10．8 小结…………………………………………………………………………………… 305

第十一章 银行风险………………………………………………………………………… 307

11．1 导论…………………………………………………………………………………… 307

11．2 信用风险……………………………………………………………………………… 307

11．3 利率风险……………………………………………………………………………… 310

11．4 流动性(或融资)风险……………………………………………………………… 314

11．5 外汇风险……………………………………………………………………………… 317

11．6 市场(或交易)风险………………………………………………………………… 319

11．7 国别风险与主权风险………………………………………………………………… 321

11．8 操作风险……………………………………………………………………………… 323

11．9 表外风险……………………………………………………………………………… 323

11．10 其他风险…………………………………………………………………………… 324

11．11 资本风险与偿付能力……………………………………………………………… 325

11．12 风险的相互关系…………………………………………………………………… 326

11．13 小结………………………………………………………………………………… 327

第十二章 银行风险管理…………………………………………………………………… 329

12．1 导论…………………………………………………………………………………… 329

12．2 风险管理概述………………………………………………………………………… 330

12．3 信用风险管理………………………………………………………………………… 336

12．4 管理贷款职能………………………………………………………………………… 338

12．5 管理利率风险………………………………………………………………………… 344

12．6 管理流动性风险……………………………………………………………………… 350

12．7 管理市场风险………………………………………………………………………… 352

12．8 管理操作风险………………………………………………………………………… 358

12．9 国际风险评估………………………………………………………………………… 361

12．10 小结………………………………………………………………………………… 366

第四部分 银行业市场比较分析

第十三章 英国的银行业…………………………………………………………………… 371

13．1 导论…………………………………………………………………………………… 371

13．2 金融危机中的英国银行业…………………………………………………………… 372

13．3 监管改革与英国银行业的改头换面………………………………………………… 381

13．4 英国银行体系结构…………………………………………………………………… 387

13．5 英国银行业的财务结构……………………………………………………………… 393

13．6 英国银行资产负债表特征与业绩表现……………………………………………… 396

13．7 英国支付系统………………………………………………………………………… 400

13．8 英国银行业竞争……………………………………………………………………… 403

13．9 小结…………………………………………………………………………………… 407

附录13．1 英国住房互助协会股份化…………………………………………………… 409

第十四章 欧洲的银行业…………………………………………………………………… 410

14．1 导论…………………………………………………………………………………… 410

14．2 欧盟…………………………………………………………………………………… 411

14．3 金融服务欧洲单一市场……………………………………………………………… 414

14．4 构建全新的欧盟金融框架结构……………………………………………………… 422

14．5 结构性特征和整合趋势……………………………………………………………… 440

14．6 欧洲银行业资产负债结构与业绩表现……………………………………………… 450

14．7 小结…………………………………………………………………………………… 454

第十五章 美国的银行业…………………………………………………………………… 457

15．1 导论…………………………………………………………………………………… 457

15．2 金融危机在美国……………………………………………………………………… 458

15．3 美国银行和金融体系的结构………………………………………………………… 465

15．4 美国的支付体系……………………………………………………………………… 472

15．5 美国商业银行资产负债表的特征…………………………………………………… 475

15．6 美国商业银行的业绩………………………………………………………………… 475

15．7 美国银行体系的监管………………………………………………………………… 480

15．8 小结…………………………………………………………………………………… 489

第十六章 日本的银行业…………………………………………………………………… 491

16．1 导论…………………………………………………………………………………… 491

16．2 日本银行体系的结构………………………………………………………………… 492

16．3 支付系统……………………………………………………………………………… 501

16．4 日本银行业危机……………………………………………………………………… 505

16．5 金融系统的结构变革………………………………………………………………… 508

16．6 小结…………………………………………………………………………………… 515

第十七章 新兴市场的银行业……………………………………………………………… 518

17．1 导论…………………………………………………………………………………… 518

17．2 金融发展的衡量标准………………………………………………………………… 519

17．3 金融与经济增长……………………………………………………………………… 522

17．4 宏观经济展望………………………………………………………………………… 526

17．5 结构特征与趋势……………………………………………………………………… 531

17．6 小结…………………………………………………………………………………… 545

第五部分 银行业的高级研究主题

第十八章 银行与市场……………………………………………………………………… 549

18．1 导论…………………………………………………………………………………… 549

18．2 银行中介、市场与信息……………………………………………………………… 550

18．3 证券化市场的发展…………………………………………………………………… 553

18．4 现代证券化操作……………………………………………………………………… 557

18．5 证券化的“新浪潮”………………………………………………………………… 563

18．6 证券化的类型………………………………………………………………………… 565

18．7 证券化、信用评级机构与单一险种保险公司……………………………………… 566

18．8 证券化的未来………………………………………………………………………… 570

18．9 小结…………………………………………………………………………………… 573

第十九章 合并与收购……………………………………………………………………… 576

19．1 导论………………………………………………………………………………… 576

19．2 合并与收购：定义与类型…………………………………………………………… 577

19．3 近期银行并购的发展趋势…………………………………………………………… 580

19．4 并购与银行绩效……………………………………………………………………… 589

19．5 并购交易的管理动机………………………………………………………………… 592

19．6 并购交易对银行客户的影响………………………………………………………… 593

19．7 并购与银行多样化经营……………………………………………………………… 593

19．8 对安全网补助的利用与系统性风险………………………………………………… 597

19．9 小结…………………………………………………………………………………… 601

第二十章 银行业竞争和金融稳定………………………………………………………… 604

20．1 导论…………………………………………………………………………………… 604

20．2 结构行为绩效………………………………………………………………………… 605

20．3 银行业竞争的非结构性测度………………………………………………………… 612

20．4 竞争测度指标的比较分析―――它们具有一致性吗? …………………………… 619

20．5 银行业竞争与风险关系分析………………………………………………………… 620

20．6 银行业竞争与金融稳定性…………………………………………………………… 622

20．7 小结…………………………………………………………………………………… 625

附录A1 利率、债券与收益率………………………………………………………………… 627

A1．1 名义利率与实际利率……………………………………………………………… 627

A1．2 现值的概念………………………………………………………………………… 627

A1．3 债券与债券定价…………………………………………………………………… 628

A1．4 债券与收益率……………………………………………………………………… 629

A1．5 到期收益率―――价格、期限、息票利率、付息频率与税负…………………… 630

A1．6 财经媒体…………………………………………………………………………… 632

A1．7 利率期限结构……………………………………………………………………… 634

A1．8 收益率曲线形状理论……………………………………………………………… 635

附录A2 资产组合理论介绍………………………………………………………………… 637

A2．1 收益、风险与多样化投资的概念………………………………………………… 637

A2．2 现代组合理论……………………………………………………………………… 639

A2．3 有效(均值标准差)边界………………………………………………………… 640

A2．4 风险的构成………………………………………………………………………… 641

A2．5 证券市场线………………………………………………………………………… 643

A2．6 资产组合的预期收益率与资本资产定价模型…………………………………… 644

A2．7 套利定价理论：一个注释………………………………………………………… 644

词汇表………………………………………………………………………………………… 645

参考文献……………………………………………………………………………………… 673

译后记………………………………………………………………………………………… 695