中国商业银行贷款组合理论与方法

1 导论

1.1 研究背景及意义

1.2 国内外研究现状

1.3 研究目标及内容

1.4 研究方法和技术路线

1.5 创新点

2 巴塞尔新资本协议下的商业银行信用风险

2.1 银行的经营属性和风险特征

2.2 巴塞尔新资本协议下的风险监管

2.3 商业银行信用风险概述

2.4 商业银行信用风险计量

2.5 本章小结

3 商业银行RAROC计量及其系统构建

3.1 商业银行经济资本配置

3.2 商业银行的绩效考核

3.3 RAROC在商业银行实务中的计量及系统构建

3.4 本章小结

4 基于RAROC最优的商业银行贷款组合决策

4.1 投资组合在商业银行信贷经营管理中的应用

4.2 基于客户选择的单目标贷款组合优化决策

4.3 贷款收益和综合收益RAR0c优化组合的比较分析.

4.4 基于经营机构的贷款组合决策模型

4.5 本章小结

5 基于LR模糊数的贷款组合优化模型

5.1 模糊数

5.2 基于三角模糊数的贷款组合优化决策

5.3 基于梯形模糊数的贷款组合优化管理模型

5.4 不同LR类型模糊数的贷款组合优化模型比较研究

5.5 本章小结

6 基于区间模糊数的贷款组合优化模型

6.1 区间模糊数

6.2 基于方差约束的贷款组合模型构建和求解

6.3 基于偏差约束的区间数贷款组合模型

6.4 本章小结

7 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化决策

7.1 多目标行业贷款组合的优化属性

7.2 资本效率约束下的多目标行业贷款组合优化模型

7.3 应用实例

7.4 本章小结

8 贷款损失保险及组合管理

8.1 中国银行业资本的现状及补充途径

8.2 贷款损失保险的设计及原理

8.3 贷款损失保险模型

8.4 贷款损失保险的组合管理

8.5 本章小结

9 商业银行信贷经营的内部市场化管理

9.1 市场化管理及软约束

9.2 商业银行对公贷款组合优化的内部市场化管理

9.3 本章小结

10 结论与展望

10.1 本书的主要工作

10.2 本书的主要特色

10.3 研究展望

参考文献