| 作 者： | 王雅龄 |
| 出版社： | 中国社会科学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 基金 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第一章 指数基金研究背景
第一节 选题
一 资本市场面临新的发展时期
二 正在走向世界的中国资本市场
三 本书章节结构和内容介绍
第二节 关于市场效率的研究
一 从巴舍利耶说起
二 此效率非彼效率
第三节 关于被动投资策略的研究
一 托宾的贡献
二 指数基金的实践
第四节 关于交易所交易基金的研究
一 ETF到底是什么
二 国内学者的研究成果
第二章 指数基金的理论基础
第一节 有效市场和市场效率的研究
一 有效市场假说
二 资本市场的功能
三 资本市场效率理论的体系
第二节 投资组合理论
一 证券市场的有效边界
二 资本资产定价模型
三 共同基金定理
第三节 指数技术及指数理论
一 指数的分类和编制
二 指数构造理论
三 解读沪深300指数
第四节 指数基金相关概念界定
一 指数基金分类
二 技术指标释义
三 专业术语界定
第三章 指数基金历史上四个经典案例
第一节 指数基金发端
一 先峰500
二 功能效率和指数基金
三 受托人的忠诚责任
第二节 指数基金兴起
一 蜘蛛系列
二 交易效率和指数基金
三 指数基金的本质
第三节 指数基金创新
一 盈富基金
二 定价效率和指数基金
三 市场效率和政府边界
第四节 指数基金前沿
一 上证50ETF
二 指数基金成功为资产等级
三 投资策略和市场的有效性
第四章 四个理论模型指数基金
第一节 模拟案例：等权指数基金
一 基础证券与证券组合
二 指数基金与有效组合
三 等权平均和加权平均
第二节 模拟案例：复合指数基金
一 资产等级的内涵和外延
二 收益率的风险结构
三 回归现实的延伸分析
第三节 模拟案例：DFA75号
一 DFA的指数对冲策略
二 连续的资本市场线
三 美国投资之谜
第四节 模拟案例：成长6
一 指数基金DIY
二 新兴加转轨对效率的影响
三 股票的价值和价格
第五章 中国指数及其指数基金的发展
第一节 制度基础环境
一 股权分置改革回顾
二 币种的市场分割问题
三 债券分类问题
第二节 中国内地证券市场指数体系
一 细读深交所巨潮指数
二 非交易所指数体系
三 重要指数体系比较
第三节 指数化投资历程
一 指数化封闭式基金
二 指数化开放式基金
三 中国特色的ETF
第四节 潜在的市场和优势
一 保险资金和企业年金
二 公有资本和共有资本
三 QFⅡ和QDⅡ
第六章 主要研究结论
第一节 关于标准风险
一 指数基金的本质是风险标准化
二 指数基金有助于降低资本管理成本
第二节 评价基金绩效的技术
一 数学是测算收益率的科学工具
二 比较基金绩效必须考虑内在风险
第三节 关于市场效率
一 帕累托效率是资本市场效率的出发点
二 指数基金与功能效率更密切
第四节 关于资本市场线
一 风险溢价来自无风险资产的让渡
二 平均利润基于对剩余产品价值的竞争
三 保值和增值是方向相反的投资策略
参考文献
后记
