人民币汇率波动的价格传递效应研究

作　者：	李志慧黄寰刘山
出版社：	经济科学出版社
丛编项：
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标　签：	暂缺

ISBN	出版时间	包装	开本	页数	字数
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作者简介

　　李志慧，女，1982年生，湖北荆门人。2004年毕业于安徽工业大学金融学专业，获经济学学士学位。2004年考入西北农林科技大学管理学院区域经济学专业。2009年获经济学硕士学位。2009年9月报送如西北农林科技大学经济管理学院农村金融专业攻读博士学位，师从卢新生教授。2012年就职于成都理工大学。

内容简介

《人民币汇率波动的价格传递效应研究》共有七个章节，第一章是导论。第二章是人民币汇率波动的价格传递效应研究基础，主要定义了汇率、汇率传递、农产品、汇率风险的概念，阐述了完全传递和不完全传递的相关理论，并定性分析了人民币汇率对国内价格直接传递途径和间接传递途径。第三章是人民币汇率制度的演变历程回顾和人民币汇率波动特征的分析。第四章是基于直接传递的视角研究人民币汇率对国内价格的传递效应。首先在充分考虑国内和国外冲击对人民币汇率传递效应影响的基础上，构建人民币汇率直接传递效应的理论分析框架，引入供给、需求、汇率水平、汇率波动幅度等八个变量建立VAR模型。其次考虑数据的结构性变化问题，利用chow检验将样本区间分为汇改前、汇改后金融危机前以及金融危机后三个阶段，考察三个不同阶段人民币汇率传递效应的变化。研究发现，三个阶段人民币汇率与国内价格均存在长期均衡关系；人民币汇率对国内价格的直接传递效应与20世纪90年代以前相比是总体下降的，但在三个阶段内是逐渐小幅增加的；三个阶段人民币汇率对国内价格的直接传递效应均存在一定的滞后性。第五章基于资产价格机制视角研究人民币汇率对国内物价的间接传递效应。第六章将人民币汇率传递效应用到农产品价格中，从理论上分析人民币汇率对农产品价格的传导机制，构建人民币汇率对农产品价格的传递理论框架，引入人民币汇率波动幅度变量，分别运用协整检验和脉冲响应函数对人民币汇率的农产品价格传递效应进行实证分析。第七章是《人民币汇率波动的价格传递效应研究》研究的结论部分。

图书目录

第1章导论

1．1 研究背景

1．1．1 汇率对经济的影响

1．1．2 人民币升值与贸易顺差大幅上升之谜

1．1．3 人民币升值与我国农产品价格和通货膨胀的变化

1．2 研究目的和意义

1．2．1 研究目的

1．2．2 研究意义

1．3 国内外研究动态

1．3．1 国外研究动态

1．3．2 国内研究动态

1．3．3 国内外研究述评

1．4 研究思路与研究方法

1．4．1 研究思路

1．4．2 研究方法

1．5 本书的创新之处

第2章汇率传递的理论基础

2．1 主要概念的界定

2．1．1 汇率

2．1．2 汇率传递

2．1．3 农产品

2．1．4 汇率风险

2．2 汇率传递的相关理论

2．2．1 完全传递的理论

2．2．2 不完全传递理论

2．3 人民币汇率的价格传导机制分析

2．3．1 直接传导机制

2．3．2 间接传导机制

第3章人民币汇率的波动特征

3．1 人民币汇率制度的演变历程

3．1．1 改革开放之前的人民币汇率制度

3．1．2 改革开放之后的人民币汇率制度

3．2 人民币汇率的波动特征分析

3．2．1 人民币汇率波动的基本统计特征描述

3．2．2 人民币汇率波动的持续性和聚集性

3．2．3 人民币汇率波动的模型拟合

3．3 本章小结

第4章人民币汇率对国内价格的直接传递效应分析

4．1 人民币汇率对国内价格直接传递的理论分析

4．2 变量选择与数据描述

4．2．1 时间区间的选择

4．2．2 变量的选择

4．2．3 数据的统计性特征描述

4．3 研究方法

4．3．1 VAR模型

4．3．2 平稳性检验

4．3．3 协整检验

4．3．4 格兰杰因果检验

……

第5章人民币汇率对国内价格的间接传递效应分析：资产价格机制

第6章人民币汇率对农产品价格的传递机制与效应分析

第7章研究结论与政策建议

参考文献

后记