中国金融市场流动性波动:理论与实践

中国金融市场流动性波动:理论与实践
作 者: 燕汝贞
出版社: 经济管理出版社
丛编项: 平话金融丛书
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作者简介

  燕汝贞,成都理工大学商学院副教授,硕士研究生导师,电子科技大学企业管理专业获管理学博士学位。第十三批四川省学术和技术带头人后备人选,国家自然科学基金管理科学部通讯评审专家,四川省科技计划项目评审专家,重庆市科技计划项目评审专家。从事证券市场微观结构等领域的研究,获四川省教育厅第十二届哲学社会科学科研成果二等奖1项(独一)、四川省第十八次社会科学优秀成果奖三等奖(排名首位)。发表论文20余篇,其中作为首作者在《管理科学学报》《中国管理科学》《管理工程学报》《系统工程学报》《管理评论》《管理学报》《系统工程》《运筹与管理》、Chaos,Solitons & Fractals等国家自然科学基金委管理科学部认定的重要期刊、CSSCI检索、SCI/SSCI检索等发表论文10余篇,在国家出版社出版学术专著1部,教材1部。主持国家自然科学基金青年基金、国家社会科学资金后期资助项目、四川省科技计划等项目近10项;主研国家自然科学基金项目、教育部人文社会科学基金项目等10余项。

内容简介

流动性是证券价格变动的一个重要因素,也是反映证券市场质量的重要指标之一。针对中国股票市场流动性的异常波动现象,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》从非线性特征角度分析中国证券市场、中国原油期货市场以及股指期货市场的流动性多重分形特征,借助多重分形去趋势波动分析法(MF-DFA)和广义Hurst指数分析市场流动性的多重分形特征以及分形程度,并利用趋势分形维度方法识别市场流动性的波动趋势。最后,《中国金融市场流动性波动:理论与实践》针对不同金融市场的波动特征,提供具有针对性的政策建议。《中国金融市场流动性波动:理论与实践》适合各类大专院校师生、专家作为研究参考用书。

图书目录

Chapter 1 Overview of Financial Market Liquidity in China

1.1 Liquidity

1.2 Overview of China's financial market

1.3 Current status of liquidity research

Chapter 2 Liquidity and Fractals Theory

2.1 Liquidity theory

2.2 Efficient market hypothesis

2.3 Fractals theory

2.4 Method system

Chapter 3 Liquidity Measurement and Its Influencing Factors in China's Financial Market

3.1 Liquidity measurement

3.2 Influencing factors

3.3 Summary

Chapter 4 Non-linear Characterization and Trend Identification of Liquidity in China's New OTC Stock Market

4.1 Introduction

4.2 Data description

4.3 Empirical research

4.4 Robustness test

4.5 Summary

Chapter 5 The Nonlinear Characteristics Analysis and Trend Identification of Liquidity in Chinese Stock Index Futures Markets

5.1 Introduction

5.2 Data description

5.3 Empirical research

5.4 Robustness test

5.5 Summary

……

Chapter 6 Non-Linear Volatilization Characteristics and Trend Identification of Liquidity in Chinese Crude Oil Futures Market

Chapter 7 The Impact of Liquidity on Portfolio Selection

Conclusions

References