智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践

作　者：	龚晖
出版社：	北京大学出版社
丛编项：
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标　签：	暂缺

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作者简介

　　龚晖：：：：：：：龚晖，博士，伦敦大学学院（UCL）金融与科技研究所去中心化金融和区块链讲师，威斯敏斯特大学商学院（Westminster Business School）金融科技客座讲师，主讲的课程涉及区块链与加密货币、金融衍生品定价和高频交易等领域。2019年，在UCL数学系获得金融数学博士学位。主要研究领域为金融科技，包括算法交易、区块链技术、加密货币和人工智能在金融领域中的应用等。2014年，被UCL推荐至瑞士信贷（Credit Suisse），开发了第一代智能推荐系统，用于客户分类、精准营销和新闻、投资产品的推荐等。2015年，加入瑞士信贷DAST（Data Analysis Sentiment Technology）部门，负责Delta One产品和HOLT系统的人工智能优化，其通过人工智能优化的指数产品，被多家买方作为基准产品。也曾在UCL区块链技术研究中心从事区块链应用研究，并发表多篇论文，对于量化金融领域见解独到。

内容简介

《智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践》是一部全面而深入的量化金融实战指南，从基础的Python编程和量化金融概念出发，逐步引领读者进入金融数据分析、量化策略开发、算法交易及风险管理的高级话题。《智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践》还探讨了生成式AI和ChatGPT在量化金融领域中的应用，为读者提供了一个全面的视角和实用的工具。《智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践》共分为5章：第1章作为基础，介绍了量化金融、算法交易和Python编程的基础知识；第2章专注于金融数据的获取和处理，包括如何使用APIs和Python库；第3章深入讲解了量化策略与模型，涵盖了从统计学到机器学习再到深度学习和Transformer模型及ChatGPT插件使用的多个方面；第4章是对算法交易与风险管理的全面解析，包括市场微观结构、交易策略和ChatGPT的Code Interpreter功能；第5章对量化金融和算法交易的未来进行了展望，包括人工智能在金融领域中的机遇和挑战。《智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践》内容深入浅出，实例丰富，实用性极强，特别适合量化金融的初学者和专业人士，也适用于金融分析师、数据科学家和编程爱好者。此外，《智能量化：ChatGPT在金融策略与算法交易中的实践》也可作为金融科技和量化金融相关培训课程的教材。

图书目录

第1章基础知识与量化金融概述001

1.1引言：量化金融与算法交易简介001

1.1.1量化金融及其发展历史002

1.1.2当代量化金融004

1.1.3算法交易概述005

1.1.4高频交易概述007

1.1.5算法交易与高频交易的区别008

1.2Python编程基础008

1.2.1Python的优点009

1.2.2Python在量化金融和算法交易中的应用初览009

1.2.3Anaconda的安装010

1.2.4Python代码示例012

1.3ChatGPT简介及原理013

1.3.1ChatGPT简介013

1.3.2ChatGPT原理014

1.4生成式AI在量化金融领域中的应用015

第2章金融数据处理与分析017

2.1数据来源：金融数据APIs及其供应商017

2.1.1数据来源的复杂程度018

2.1.2为什么要链接API018

2.1.3数据供应商的对比019

2.2使用ChatGPT链接金融APIs021

2.2.1报错分析023

2.2.2使用第三方库：yfinance026

2.2.3使用第三方库：yahoofinancials027

2.2.4其他第三方库029

2.3数据处理：使用Python分析金融数据029

2.3.1重新采样033

2.3.2滚动统计034

2.4数据可视化：使用Matplotlib等工具038

2.5实例：财务报表指标获取及分析042

2.5.1获取特斯拉的年度财务数据044

2.5.2计算所需的财务指标047

2.5.3该财务指标（净利润率）可视化047

2.5.4该财务指标（净利润率）的趋势分析048

第3章量化策略与模型053

3.1统计学与金融：常见统计模型与方法053

3.1.1描述性统计054

3.1.2概率分布058

3.1.3假设检验062

3.1.4时间序列分析065

3.2技术分析：指标与策略068

3.2.1图表模式068

3.2.2趋势线073

3.2.3技术指标075

3.2.4交易策略与回测083

3.3基本面分析：选股策略与价值投资086

3.4卖方策略：衍生品定价与风险管理092

3.4.1衍生品概述093

3.4.2衍生品定价095

3.4.3Black-Scholes模型096

3.4.4Put-CallParity的基本期权理论099

3.4.5风险管理——Greeks100

3.5机器学习与金融：回归模型、分类器等106

3.5.1机器学习概述106

3.5.2回归模型107

3.5.3分类器113

3.5.4机器学习在金融领域中的挑战117

3.6深度学习与金融：神经网络、LSTM、CNN等118

3.6.1神经网络118

3.6.2长短期记忆网络124

3.6.3卷积神经网络128

3.6.4深度学习在金融领域中的挑战132

3.7自然语言处理：利用Transformer结构分析市场情绪134

3.8实例操作：使用ChatGPT的金融相关插件144

3.8.1ChatGPT插件及安装144

3.8.2PortfolioPilot插件147

第4章算法交易与风险管理151

4.1市场微观结构理解与应用152

4.1.1订单簿的基本结构与功能152

4.1.2订单类型与执行机制154

4.1.3市场碎片化问题的理解与应对160

4.1.4交易延迟与市场深度的影响161

4.1.5临时与永久的滑点162

4.1.6订单失衡163

4.2交易策略开发：交易信号、执行和管理166

4.2.1基于连续时间马尔科夫链的交易策略166

4.2.2市价订单的建模与应用170

4.2.3交易信号的生成与验证174

4.2.4交易管理：订单追踪与调整174

4.3订单执行：买方策略、卖方策略与做市策略175

4.3.1买方策略的设计与实施（只有临时滑点）176

4.3.2卖方策略的设计与实施（临时与永久滑点）179

4.3.3做市策略的设计与实施183

4.4风险管理：风险度量、预测与控制186

4.4.1风险度量186

4.4.2风险预测189

4.4.3风险控制191

4.5资金管理：投资组合优化与资产配置192

4.5.1投资组合优化的理论与方法192

4.5.2基于Transformer模型的资产配置的策略与实施196

4.5.3使用GPT-4的代码解释器来解释做市策略203

第5章未来展望与挑战209

5.1探索多元化的大语言模型平台209

5.1.1科大讯飞——讯飞星火认知大模型210

5.1.2百度——文心一言大模型214

5.1.3智谱AI——智谱清言ChatGLM大模型220

5.1.4百川智能——百川大模型225

5.2量化金融与算法交易的发展趋势230

5.2.1量化金融与算法交易的新趋势230

5.2.2智能化金融服务的崛起232

5.3机遇与挑战：人工智能在金融领域中的双刃剑效应233

5.3.1技术驱动下的金融机遇233

5.3.2在监管环境中应对挑战233

5.4前瞻：人工智能与金融领域的未来合作235

5.4.1潜在的增长领域和创新点236

5.4.2面向未来的策略和合作路径237