SVAR模型结构识别：前沿进展与应用研究

作　者：	李向阳
出版社：	上海人民出版社
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标　签：	暂缺

ISBN	出版时间	包装	开本	页数	字数
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作者简介

　　李向阳，男，1981年生，安徽界首人，上海海关学院副教授，硕士生导师，经济学博士，美国诺特丹大学经济系访问学者（University of Notre Dame，2013-2014，2019-2020），2012年博士研究生国家奖学金获得者，研究方向为宏观经济及其DSGE建模、宏观计量、统计等。近年来，先后发表SCI、CSSCI等中英文论文、省部级决策咨询报告等共20余篇；出版3本专著《动态随机一般均衡（DSGE）模型：理论、方法和Dynare实践》《微观福利视角下的人民币汇率制度选择研究》和《贸易便利化量化评价研究》；主持完成国家社科后期项目、国家外国专家项目、上海哲社一般项目各1项，2次获得省部级决策咨询成果。

内容简介

本书对计量经济学中比较专业的技术——结构向量自回归模型机构识别模型（SVAR）的前沿研究进展与应用进行了系统性的综述和原创性的研究。SVAR它可以捕捉模型系统内各个变量之间的即时的结构性关系，在宏观计量经济研究中有重要应用。作者还通过编程技术，将该技术的应用展现给读者，包括编程程序的源代码和工具包，并配合与中国经济数据相关的案例研究，减弱了纯技术的单调枯燥，让SVAR模型技术的现实应用更接地气，也让读者和学生可以在研究中借鉴其编程程序，有一定的应用价值。

图书目录

第一章引言1

第一节前言1

第二节VAR模型的“前世”与“今生”16

第三节SVAR模型的经典形式与简化式VAR模型28

第二章VAR模型估计：从最小二乘到DSGE框架约束36

第一节经典VAR模型估计36

第二节Bayesian VAR模型分析框架：估计与推断51

第三节DSGE框架约束下VAR模型估计81

第三章经典SVAR模型识别方法及算法缺陷：最新进展99

第一节什么是识别问题99

第二节Choleski识别方法及局限性107

第三节符号识别与其算法谬误问题115

第四节样本不确定性和识别不确定性问题132

第五节结构弹性估计的误区142

第四章基于贝叶斯推断的SVAR模型识别最新进展：识别不确定性

内生化145

第一节Bayesian SVAR识别：BH分析框架及其理论贡献146

第二节两变量SVAR模型识别：基于BH分析框架157

第三节BH分析框架的稳健性检验：Choleski识别再回顾175

第五章基于DSGE框架约束下的SVAR识别与估计最新进展与

应用189

第一节非对称t分布及应用189

第二节基于DSGE模型参数信息的SVAR识别与估计193

第三节DSGE模型脉冲响应符号约束构建的问题与方法209

第四节基于DSGE模型脉冲响应符号约束的SVAR模型识别

与估计218

第六章基于外部工具变量方法的SVAR模型识别的最新进展254

第一节经典内部工具变量法254

第二节外部工具变量方法：最新进展258

参考文献276