| 作 者： | 吴子建 |
| 出版社： | 中国社会科学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第一章 绪论
第一节 研究背景和意义
第二节 流动性与流动性风险
第三节 信用风险
第四节 金融危机
第五节 企业债和公司债发展概述
第六节 企业债和公司债违约潮
第七节 硅谷银行流动性危机
第八节 本章小结
第二章 文献综述
第一节 流动性定义、测度及溢价
第二节 企业债信用风险测度及定价
第三节 企业债利差决定因素及流动性风险与信用风险交互作用溢价
第四节 债券市场与股票市场联动效应
第五节 本章小结
第三章 流动性风险与信用风险交互作用定价机制
第一节 研究基础
第二节 基于随机折现因子理论的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第三节 基于Acharya-Pedersen的流动性风险与信用风险交互作用定价模型
第四节 流动性风险与信用风险交互作用定价机制及风险来源
第五节 本章小结
第四章 基于债券利差理论的流动性风险与信用风险交互作用溢价
第一节 研究基础
第二节 样本选取和描述性统计分析
第三节 流动性风险溢价和信用风险溢价
第四节 流动性风险与信用风险交互作用溢价
第五节 危机时期流动性风险与信用风险交互作用溢价及特征
第六节 鲁棒性检验
第七节 内生性检验
第八节 本章小结
第五章 基于跨市场角度的债券利差分解及影响因素
第一节 研究基础
第二节 模型建立
第三节 样本选取和描述性统计分析
第四节 流动性描述
第五节 个体流动性对非违约利差的影响
第六节 跨市场因子对非违约利差的影响
第七节 宏观因子对非违约利差的影响
第八节 鲁棒性检验
第九节 本章小结
第六章 总结与展望
第一节 主要研究内容及结论
第二节 进一步研究展望
参考文献
