商品交易顾问：风险、业绩分析与选择

作　者：	格雷格·格雷戈里乌田晓军
出版社：	上海财经大学出版社
丛编项：	广发期货·现代期货前沿译丛
版权说明：	本书为公共版权或经版权方授权，请支持正版图书
标　签：	内贸理论方法

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暂缺《商品交易顾问：风险、业绩分析与选择》作者简介

内容简介

商品交易顾问（commodity trading advisor，CTA）是一个历史称谓，最初代指交易商品期货的投资顾问和商品投资基金（commodity pool）；而今在期货投资领域，已经全面代指交易商品，或（和）交易金融衍生产品的投资顾问（trading advisor，TA）以及以商品期货或（和）金融衍生产品为投资对象的期货投资基金（futures fund），亦即管理型期货（managed futures）。因此，尽管本书的书名为《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》，但《期货投资基金——风险、业绩分析与选择》一名也许更能让广大中国读者明了其全面宗旨和真实内涵。 期货投资基金的兴起也许是进入21世纪以来最有影响意义的金融现象之一。传统上被归于“另类投资”的期货投资基金，在日益进入主流机构投资者的资产配置序列之际，也越来越多地受到主流研究方法的检验，其神秘面纱正在揭去。《商品交易顾问——风险、业绩分析与选择》正是一本为我们廓清期货投资基金关键认识的权威论文集。本书的高度在于，用主流研究方法和大量的数据，检验了期货投资基金领域许多颇具争议的议题，对期货投资基金的实践与管理进行了诸多理论精炼和总结。对于尚处于起步阶段的中国期货界的管理者和投资者而言，本书尤其为我们提供了宽阔的视野和深邃的思路，值得我们仔细研读。

图书目录

第一篇业绩 

　第一章管理型期货和对冲基金：天作之合

　第二章基准化CAs业绩 

　第三章管理型期货业绩：持续性和收益来源 

　第四章 CA业绩、存活性偏误和解散频率 

　第五章运用数据包络分析的CA业绩评价 

　第六章市场条件变化中的CAs业绩 

　第七章使用数据包络分析的CAs单一效率和交叉效率  

第二篇风险和管理型期货投资 

　第八章大型对冲基金和CA交易对期货市场波动率的影响  

　第九章测度管理型期货的买入波动率策略 

　第十章管理型期货风险测度方法之间的相互依赖性 

　第十一章使用三种另类资产管理收益分布中的下跌风险  

第三篇管理型期货：投资、佣金与监管 

　第十二章管理型期货的投资 

　第十三章管理和激励佣金对CA业绩的影响：一个注解  

　第十四章管理型期货基金以及其他信托产品：澳大利亚监管模式 

第四篇计划评估、选择和收益 

　第十五章如何设计商品期货交易计划 

　第十六章选择合适的CA：一个或有要求权方法 

　第十七章 CA与资产组合分散化：时间性研究 

　第十八章 CA收益的随机游走行为 

　第十九章收益增进的CA分散化策略 

　第二十章将CA纳入资产配置流程：一个均值修正的风险价值框架 

　第二十一章 CA收益的ARMA模型 

　第二十二章 CAs的风险调整后收益：使用修正的夏普比率  

　第二十三章管理型期货的时间分散功能 

参考文献