金融市场极值风险的理论与实证研究

金融市场极值风险的理论与实证研究
作　者： 张保帅 段俊
出版社： 中国社会科学出版社
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作者简介

　　张保帅，经济学硕士、管理学博士，美国Valparaiso University访问学者，现为重庆师范大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。研究方向：金融工程及风险管理，在《管理科学学报》《管理工程学报》《国际贸易问题》等核心期刊上发表文章20余篇，其中CSSCI收录13篇，SCI收录3篇，EI收录1篇。近年来，主持或参与国家及省部级项目十多项。段俊，管理学博士，重庆师范大学经济与管理学院副教授，硕士生导师。研究方向：风险管理、投融资决策与管理。

内容简介

《金融市场极值风险的理论与实证研究》研究的主线是把极值理论贯穿到单个金融风险测度到投资组合金融风险测度，结合分位数回归模型、改进模型、模型以及极值理论等，尝试通过组合已有风险价值计量方法建立更为精确的的金融市场风险测度模型。具体的在研究单个金融风险测度时，针对其不足，通过组合能够拟合金融波动特征的波动模型，然后与极值理论相结合度量一元极值风险；在研究多元金融风险测度时，考虑金融资产间的非线性、非对称性特征，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，从静态、动态两个方面研究金融资产的相关结构特征，在此基础上，研究投资组合极值风险测度；在研究风险溢出效应时，通过引入Copula函数并与极值理论相结合，构建基于框架的金融风险溢出效应模型进行风险测度。

图书目录

第一章 绪论

第一节 选题背景及研究意义

第二节 研究方法及研究内容

第三节 相关研究综述

第四节 主要特色及创新

第二章 金融风险测度的相关理论基础

第一节 金融风险测度理论概述

第二节 极值理论概述

第三节 小结

第三章 金融波动模型在极值风险测度中的应用

第一节 金融市场波动特征及模型

第二节 基于扩展GARCH模型风险测度研究

第三节 基于厚尾SV模型的极值风险测度

第四节 小结

第四章 基于Copula理论的极值风险相关性测度研究

第一节 Copula理论及方法介绍

第二节 基于Copula函数的金融风险相关性测度指标

第三节 基于Copula-EVT模型的极值风险相关性分析

第四节 小结

第五章 基于Copula理论的投资组合极值风险测度研究

第一节 基于投资组合极值风险测度模型构建

第二节 投资组合极值风险测度实证研究

第三节 小结

第六章 基于CoVaR模型的金融风险测度研究

第一节 基于Copula-POT-CoVaR模型风险溢出效应测度

第二节 基于Copula-GH-CoVaR模型风险溢出效应测度

第三节 基于Mean-CoVaR模型的投资组合优化研究

第四节 小结

第七章 结论与展望

第一节 结论

第二节 展望

参考文献