利率债投资策略2：基于微观视角的研究与实践

作　者：	城成吴凯斌
出版社：	上海财经大学出版社
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作者简介

暂缺《利率债投资策略2：基于微观视角的研究与实践》作者简介

内容简介

《利率债投资策略2》一书是作者城成等依据自身从事固定收益投资与研究工作多年的实际体会与感悟，对过往利率债投资交易生涯进行系统性思考，完成了本书的创作。受制于风险偏好和资本占用等因素，银行自营部门的信用债投资约束有很多，因此作为银行间市场主流的利率品种一直是自营部门的核心资产。本书详细论述了利率债的投资交易策略与研究方法，意在为大家分享一套全面立体的利率债投研体系。术业有专攻。作为一本以利率债品种为题材的策略类书籍，作者基于大量的实战经验并立足于新颖的视角阐述了多个维度的研究方法，其中蕴含着较多独特见解，推荐从业者阅读、参考与学习。

图书目录

目录第 1章折溢摊量化策略 /1 1. 1 折溢摊量化策略的意义 /1 1. 2 熊市中折溢摊量化策略的损益分析 /8 1. 3 牛市中折溢摊量化策略的损益分析 /27 1. 4 结论 /46 第 2章关键期限套利策略 /50 2. 1 关键期限与期限利差 /50 2. 2 对收益率曲线平坦化的思考 /52 2. 3 关键期限套利策略的实战选择 /57 2. 4 关键期限套利策略的成本收益分析 /80 2. 5 结论 /84 第 3章久期与凸性策略 /88 3. 1 投资组合的久期与凸性 ...