基于宏观审慎监管的银行业压力测试研究

第1章 基于系统性风险防范的银行业监管制度改革的战略思考

1.1 引论

1.1.1 历史背景

1.1.2 文献综述

1.2 国际金融危机背景下对银行业监管制度的反思。

1.3 基于系统性风险防范的我国银行业监管制度的基本框架

1.4 开展银行业宏观压力测试研究的必要性

1.4.1 银行业宏观压力测试的基本内涵及本项目研究的目标

1.4.2 国内外银行业宏观压力测试的发展动态

第2章 宏观审慎管理框架下的压力测试新理念

2.1 引言

2.2 危机后金融风险管理的新趋势

2.3 宏观审慎管理框架下金融压力测试内涵的深化

2.4 宏观审慎管理框架下金融压力测试研究的新进展

2.5 本章小结

信用风险宏观压力测试方法篇

第3章 基于经济资本原理的信用风险宏观压力测试

3.1 引言

3.2 相关文献综述

3.3 银行业信用风险宏观压力测试的框架设计

3.3.1 宏观压力测试对象的确定

3.3.2 宏观冲击因子的构造及压力测试的情景设计

3.3.3 银行业信用风险宏观压力测试的基本框架

3.4 实证分析

3.4.1 有序多分类Logistic方法测算原始违约概率

3.4.2 各行业的原始违约概率结果

3.4.3 压力测试情景分析与宏观冲击因子

3.5 本章小结

第4章 基于CPV模型改进的信用风险宏观压力测试

4.1 引言

4.2 改进的宏观压力测试模型的构建

4.2.1 PLS的基本原理

4.2.2 基于偏最小二乘法估计的信用风险传导模型

4.2.3 压力情景模型

4.3 我国股份制商业银行宏观压力测试实证研究

4.3.1 数据选择及说明

4.3.2 信用风险传导模型估计结果

4.3.3 压力情景生成及宏观压力狈0试结果

4.4 境内外资银行业宏观压力测试实证研究

4.4.1 数据选择及说明

4.4.2 风险传导模型参数估计结果

4.4.3 压力情景生成与宏观压力测试结果

4.4.4 银行业逆周期管理算例分析”

4.5 本章小结

第5章 基于行业GVAR模型的银行业信用风险宏观压力测试

5.1 引言

5.2 研究文献综述

5.2.1 相关宏观压力测试的实证研究”

5.2.2 行业关联性对宏观压力狈0试的影响研究

5.2.3 GVAR模型在宏观压力测试中的应用研究

5.2.4 评述

5.3 信用风险宏观压力测试研究的基本框架”

5.4 基于IGVAR模型的宏观压力测试模型

5.4.1 GVAR模型的提出

5 4.2 IGVAR模型的提出

……

流动性风险宏观压力测试方法篇

系统重要性银行评估方法篇

宏观压力测试系统运行机理篇

参考文献

附录《基于宏观审慎监管的我国银行压力测试研究》课题组发表的学术论文

后记