银行风险与经济周期：基于我国14家上市商业银行的实证研究

引言

1　信贷活动研究综述

1.1　信贷理论的历史渊源

1.2　现代信贷理论研究综述

1.2.1　国外研究综述

1.2.2　国内研究综述

2　《巴塞尔资本协议Ⅱ》与商业银行信贷活动

2.1　银行监管历史的简要回顾

2.2　《巴塞尔资本协议Ⅱ》概述

2.2.1　风险管理全面化

2.2.2　风险度量多样化

2.2.3　监管方式具体化

2.2.4　约束机制市场化

2.3　资本金要求与商业银行信贷活动

3　信贷活动、经济周期与银行风险

3.1　信贷活动顺周期性概述

3.2　信贷活动顺周期性对宏观经济的影响

3.2.1　金融经济周期理论概述

3.2.2　信贷活动对经济周期的反作用机制

3.3　信贷活动顺周期性与信贷风险

3.3.1　信用风险

3.3.2　流动性风险

4　信贷风险的计量方法

4.1　信用风险的计量方法

4.1.1　结构式模型

4.1.2　简化式模型

4.1.3　其他模型

4.2　流动性风险的计量方法

4.2.1　流动性风险的静态度量方法

4.2.2　流动性风险的动态度量方法

5　我国商业银行信贷活动的实证分析

5.1　面板数据模型的设定

5.2　信贷规模模型

5.2.1　数据与样本

5.2.2　模型与结论

5.3　信用风险模型

5.3.1　数据与样本

5.3.2　模型与结论

5.4　流动性风险模型

5.4.1　数据与样本

5.4.2　模型与结论

6　我国商业银行的信贷风险管理

6.1　我国商业银行的信用风险管理

6.1.1　我国商业银行信用风险管理现状

6.1.2　信用风险管理启示

6.2　我国商业银行的流动性风险管理

6.2.1　我国商业银行流动性风险管理现状

6.2.2　流动性风险管理启示

参考文献

附录

后记