| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第1章 绪论
1.1 脆弱期权
1.2 巨灾风险债券
第2章 随机波动率和随机利率下脆弱欧式期权定价
2.1 假设与模型
2.2 欧式看涨期权定价
2.3 数值分析与经济含义
2.4 小结
第3章 带双随机波动率的跳-扩散过程下脆弱欧式期权定价
3.1 模型假设与构建
3.2 脆弱欧式看涨期权
3.3 数值分析
3.4 小结
第4章 随机利率和随机利差下脆弱欧式期权定价
4.1 脆弱欧式期权定价
4.2 数值分析
4.3 小结
第5章 具有相关跳跃风险的脆弱期权定价
5.1 金融市场模型
5.2 脆弱欧式期权定价
5.3 比较静态分析与数值模拟
5.4 小结
第6章 非齐次泊松过程下的巨灾债券定价
6.1 巨灾风险债券定价
6.2 估值巨灾风险债券的混合逼近算法
6.3 参数估计与性能评价
6.4 数值分析
6.5 小结
第7章 基于极值理论分布的巨灾债券定价
7.1 巨灾保险损失的极值理论分布建模
7.2 巨灾风险债券定价与估值
7.3 参数估计与数值分析
7.4 小结
第8章 双随机复合泊松损失过程下的巨灾债券定价
8.1 巨灾风险债券建模
8.2 巨灾风险债券价格估计的蒙特卡洛模拟
8.3 数值分析
8.4 小结
参考文献
