精算理论与实务研究

作　者：	李秀芳
出版社：	中国金融出版社
丛编项：	保险类研究生系列教材
版权说明：	本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书
标　签：	保险

ISBN	出版时间	包装	开本	页数	字数
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作者简介

　　李秀芳，经济学博士，南开大学风险管理与保险学系教授，博士生导师，南开大学经济学院副院长，南开大学风险管理与精算研究中心主任，南开大学经济实验教学中心主任。中国精算师（FCAA），北美精算师学会准会员（ASA），中国精算师协会理事，中国保险学会理事。李秀芳教授长期从事保险精算方面的教学与科研工作，为研究生主讲过《风险理论》、《寿险精算实务》、《精算学》、《偿付能力管理》、《保险灾因分析》、《保险业风险管理研究》和《中国精算理论与实务问题》等课程。主要研究成果：出版专著、译著、教材20余本，代表作品有《寿险精算》、《客户服务基础》、《中国寿险业资产负债管理研究》、《寿险精算实务》等；代表性学术论文包括《中国寿险业资产负债管理模式研究及其数学模型》、《从中国寿险业的资产负债管理谈监管环境的改善》、《论资产负债管理技术指导下的寿险产品战略》、《我国寿险业的利率风险分析及其防范》、《论我国寿险业的险种创新》等；主持国家级课题4项，主持省部级科研项目7项，主持、参与国际项目7项，主持横向课题10项。曾赴美国、英国、法国、意大利、澳大利亚、新加坡、台湾、香港等国家和地区进行学术交流。

内容简介

《精算理论与实务研究》是由南开大学李秀芳教授主编的保险精算教材，为我社“保险类研究生系列教材”之一，主要作为国内保险专业方向的硕士和博士研究生学习保险精算理论与实务的教材和参考书。全书分为上、下两篇，上篇为寿险精算理论与实务，包括寿险定价、寿险准备金评估、寿险保单现金价值、寿险公司的费用分析与控制、寿险公司内含价值和寿险偿付能力监管；下篇为非寿险精算理论与实务，包括非寿险定价、非寿险准备金评估、风险模型、再保险定价、巨灾风险管理和非寿险偿付能力监管等内容。全书内容丰富、全面，系统地阐释了寿险和非寿险业务的精算理论和实务，既有理论模型的分析，又有实务操作的介绍，特别是介绍了相关领域中外的发展情况及其比较，对于完善我国的精算理论及实务有很好的参考借鉴价值。

图书目录

上篇　寿险精算理论与实务

　1　寿险定价

　1.1　定价的基本概念

　1.1.1　定价原则

　 1.1.2　定价过程

　 1.2　寿险定价方法

　　1.2.1　净保费加成法

　　 1.2.2　资产份额定价法

　　 1.2.3　宏观定价法

　 1.3　定价的各种假设

　 1.3.1　影响定价假设的因素

　 1.3.2　定价假设

　1.4　资产份额定价法

　1.4.1　资产份额定价的过程

　 1.4.2　资产份额法的基本公式

　 1.4.3　调整保费

　 1.4.4　利润变动

　2　寿险准备金评估

　2.1 不同视角下的准备金

　2.1.1　准备金的来源与定义

　 2.1.2　不同视角下的准备金

　 2.2 法定责任准备金的评估方法

　　2.2.1　均衡净保费法

　　 2.2.2　修正净保费评估法

　　 2.2.3　保单保费评估法（PPM)

　　 2.2.4　累积法

　　 2.2.5　加拿大资产负债方法（CALM)

　　2.3　评估基础的选择

　　 2.3.1　评估死亡率的选择

　　 2.3.2　评估利率的选择

　　2.4　准备金方法在实务中的应用

　　 2.4.1　平均准备金与期中准备金

　　 2.4.2　准备金调整

　 2.5　利率敏感型寿险的评估

　　 2.5.1　可变动保费万能寿险

　　 2.5.2　固定保费万能寿险

　　 2.5.3　可能的变化

　　 2.5.4　充足准备金最小值

　　2.6　年金评估

　　 2.6.1　趸交保费延期年金的评估

　　 2.6.2　年交保费年金的评估

　　 2.6.3　可变动保费年金的准备金

　　 2.6.4　即期年金

　 2.7 变额保险的评估

　　 2.7.1　年交保费变额寿险

　　 2.7.2　趸交保费变额寿险

　　 2.7.3　变额年金

　　 2.7.4　保证最小死亡给付准备金

　3　寿险保单现金价值

　 3.1　保单现金价值

　 3.1.1　保单现金价值的含义

　 3.1.2　保单现金价值的计算

　 3.2　保单选择权

　　 3.2.1　交清保险

　　3.2.2　展期保险

　　3.2.3　自动垫交保费

　4　寿险公司的费用分析与控制

　　4.1 寿险公司费用类型

　　……

下篇　非寿险精算理论与实务

参考文献