金融脆弱性金融传染与金融投机攻击（精）

第一章 导论

第一节 问题的提出与研究的意义

第二节 概念的界定及其关系

一、金融危机与货币危机

二、金融脆弱性与金融泡沫

三、金融投机攻击与金融传染

四、相关概念的关系分析

第三节 本书的研究内容和结构安排

第四节 本书的主要贡献及未来的研究方向

一、本书的主要贡献

二、未来可能的研究方向

第二章 金融脆弱性理论的一般框架及模型

第一节 传统信贷市场的金融脆弱性

一、Minsky的金融不稳定假说

二、Kregel的安全边界假说

三、银行顺周期行为理论

四、银行挤兑论

五、Alien和Gale的金融脆弱性模型

六、银行业的市场竞争结构

第二节 金融市场的金融脆弱性

一、资产价格波动理论

二、汇率超调论

三、价格波动的关联性

四、信息不对称的理论解释

第三节 本章小结

第三章 金融投机攻击模型的进展和经济政策操作反思

第一节 现代金融危机理论模型

一、第一代投机攻击模型：无抵御政策和抵御政策模型

二、第二代投机攻击模型：阶段性条件政策模型

三、第三代投机攻击模型：金融过度及金融传染

四、第四代金融危机模型：信号预警和代理人基模型

第二节 四代金融危机模型的评述

第三节 四代金融危机模型的政策操作反思

第四章 金融传染作用机制与理论探索

第一节 金融传染渠道与机制

一、贸易传染渠道与作用机制

二、金融市场传染渠道与作用机制

三、预期传染渠道与作用机制

第二节 金融传染的微观视角：基于一般均衡框架

第三节 货币危机宏观传染的基本模型

第四节 本章小结

第五章 我国系统性金融脆弱性指数的合成及动态特征

第一节 金融脆弱性的测度方法与评估体系

一、金融脆弱性的度量方法

二、金融脆弱性测度的指标体系

三、金融脆弱性度量相关研究回顾

四、国内外现有研究成果的不足

第二节 我国宏观金融脆弱性的测度

一、测度金融脆弱性的指标选取

二、金融脆弱性指标的主成分提取

三、金融脆弱性指数的计算结果

第三节 我国金融脆弱性时间路径的动态特征

一、Markov区制转移模型

二、模型估计结果分析

第四节 本章小结

第六章 金融加速器与实体经济波动

第一节 金融加速器对宏观经济冲击的传导渠道

一、借款人资产负债表渠道

二、银行资产负债表渠道

第二节 金融加速器对实体经济冲击效应的实证研究

一、计量模型设定及估计方法

二、变量的选取及说明

三、非线性检验及参数模拟

第三节 金融脆弱性与实体经济冲击的非线性机制检验

一、实体经济冲击对金融脆弱性影响的长短期非对称性检验

二、金融脆弱性冲击对实体经济影响的长短期非对称性检验

第四节 经济发展不同阶段金融脆弱性与实际产出的非对称作用机制

一、不同阶段实体经济冲击对金融脆弱性的非对称影响

二、不同阶段金融脆弱性冲击对实体经济的非对称性影响

第五节 本章小结

第七章 流动性结构失衡及其内在动因

第一节 流动性的理论综述

一、流动性风险的层次和度量标准

二、流动性冲击实体经济的传导渠道

三、国际资本流动逆转与金融脆弱性

第二节 流动性结构失衡的典型事实与金融安全

第三节 流动性及其冲击传导机制的实证研究

一、FAVAR理论模型

二、确定因子个数以及估计模型

第四节 流动性波动的影响因子

一、宏观信息集中的变量以及数据的处理

二、模型估计及实证结果分析

第五节 我国流动性冲击的传导机制

第六节 本章小结

第八章 金融投机攻击与经济政策组合规则

第一节 具有经济政策组合机制转移的动态随机模型

一、经济系统的优化模型

二、政府预算约束的作用和限制

三、初始经济政策组合机制的描述

四、投机攻击发生后的经济政策组合机制转换

五、发生经济政策组合机制转换后的经济政策规则

第二节 经济政策组合机制转移模型的均衡分析

一、度量经济政策转换机制的发生概率

二、经济政策组合机制转换前的均衡路径性质

三、经济政策组合机制转变点的性质

第三节 具有政策漂移的动态随机模型的经济政策启示

第九章 开放框架下金融市场传染效应的测度

第一节 国内实证研究综述

一、金融传染的实证研究评述

二、国内外现有研究成果的不足之处

第二节 国际金融市场金融传染的测度方法选择

一、GARCH模型

二、DCC-GARCH模型介绍

第三节 美国股票市场与亚洲新兴股票市场关联性检验

一、亚洲股票市场的市场特征

二、DCC-GARCH模型的参数估计结果

第四节 金融危机期间风险水平与动态关联性的关系

第五节 基本结论和经济政策启示

第十章 金融市场互通与金融风险溢出

第一节 金融市场问金融风险传导机制概述

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