| 作 者： | 高春亭 |
| 出版社： | 社会科学文献出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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章 绪论
一 研究背景与研究意义
二 研究内容与分析框架
三 研究思路与研究方法
四 研究特色与创新之处
第二章 资产定价理论回顾与相关文献综述
一 资产定价理论发展回顾
二 国内外相关实证研究文献综述
三 本章小结
第三章 五因子资产定价模型在中国股市的适用性研究
一 五因子资产定价模型的主要理论
二 样本选取和研究设计
三 实证研究
四 实证结果再分析
五 本章小结
第四章 五因子资产定价模型在牛熊市状态下的表现研究
一 牛熊市状态的划分
二 牛熊市状态下的平均收益特征
三 实证研究
四 实证结果的再讨论
五 本章小结
第五章 五因子资产定价模型在流动性定价研究中的应用
一 流动性的测度
二 样本选取与研究设计
三 实证分析
四 本章小结
第六章 五因子资产定价模型在IPOs长期表现研究中的应用
一 引言
二 IPOs长期表现的研究方法
三 样本选取与描述性统计分析
四 实证结果及分析
五 本章小结
第七章 基于五因子资产定价模型和GCT回归模型的基金绩效分解
一 引言
二 变量定义和研究方法
三 样本选取与描述性统计分析
四 实证结果及分析
五 本章小结
第八章 研究结论与展望
一 研究结论与启示
二 研究不足之处与展望
参考文献
后 记
