中国外汇储备币种结构估计、优化及调整

章 绪论

节 选题背景和意义

第二节 文献综述

一、国外“外汇储备币种研究”综述

二、国内“外汇储备币种研究”综述

第三节 研究的主要内容及框架

第四节 研究的改进与创新

第二章 中国外汇储备币种结构的制度框架与现状分析

节 外汇储备币种结构管理的演变与发展

一、金本位制时期

二、金汇兑本位时期

三、布雷顿森林体系时期

四、多种货币外汇储备体系时期

第二节 中国外汇储备形成机制及功能

第三节 我国外汇储备的增长历程

第四节 中国外汇储备币种结构现状分析

第五节 中国外汇储备货币结构存在的问题

一、美元比例过大面临的汇率风险

二、美元比例过大带来的流动性风险

三、期限结构错配风险

四、政治风险

第六节 本章小结

第三章 影响我国外汇储备币种结构的因素分析

节 我国贸易结构对外汇储备币种结构的影响

第二节 外债对我国外汇储备币种结构的影响

第三节 外商直接投资对外汇储备币种结构的影响

第四节 储备货币风险收益对我国外汇储备币种结构的影响

第五节 汇率制度安排对我国外汇储备币种结构的影响

第六节 其他影响因素

第七节 本章小结

第四章 外汇储备币种结构选择的传统模型

节 资产组合选择模型的理论基础和模型框架

一、马柯维茨理论的假设条件

二、投资组合的可行域及有效边界

三、投资组合的无差异曲线

四、投资组合的选择

五、马柯维茨均值一方差模型在外汇储备币种结构中的应用

第二节 外汇储备币种结构选择的海勒一奈特模型

一、汇率制度

二、贸易收支结构

第三节 外汇储备币种结构选择的杜利模型

第四节 本章小结

第五章 风险选择、投资收益与外汇储备资产币种配置

节 外汇储备币种结构理论模型

第二节 计量模型与实证研究

一、变量选取的说明

二、单位根检验

三、协整分析

四、Granger因果检验

五、脉冲响应函数

六、多元时序和滞后协整混合模型

第三节 本章小结

第六章 我国外汇储备币种结构的估计

节 外汇储备币种结构估计的数学模型

第二节 模型结构变化检验

一、CUSUM检验

二、CHOW检验

第三节 包含结构变迁的模型

第四节 实证研究

一、储备货币的选择及数据说明

二、单位根检验

三、假设外汇储备只包含一种货币：美元

四、假设外汇储备包含两种货币：美元和欧元

五、假设外汇储备包含三种货币：美元、欧元和日元

六、假设外汇储备包含四种货币：美元、欧元、日元和英镑

第五节 本章小结

第七章 我国外汇储备币种结构配置模型及实证研究（上）

节 币种结构配置模型建立

第二节 实证研究

一、我国外汇储备的货币与基准货币选择

二、准随机数

三、协方差矩阵与相关系数矩阵估计

四、参数估计及模拟结果分析

第三节 本章小结

第八章 我国外汇储备币种结构配置模型及实证研究（下）

节 多基准多风险制度模型的建立

第二节 实证研究

一、我国外汇储备的币种选择

二、收益分布检验

三、投资基准与风险制度的选择

四、计算结果及分析

第三节 本章小结

第九章 外汇储备结构调整策略研究

节 币种结构调整

一、世界外汇储备币种变化

二、各国外汇储备币种变化案例

三、我国外汇储备币种的调整问题分析

第二节 债权类资产结构调整

一、债券类资产调整策略

二、以美国国债为例来说明国债资产的调整策略

第三节 股权类资产结构调整

一、固定策略的离散进化金融模型简介

二、模拟分析

第四节 本章小结

结论

附录 资产的股息数据

参考文献