| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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第一版英文版序
第二版前言
第1章 效用理论和保险
§1．1 引言
§1．2 期望效用模型
§1．3 效用函数族
§1．4 止损再保险
§1．5 习题
第2章 个体风险模型
§2．1 引言
§2．2 混合分布与风险
§2．3 卷积
§2．4 变换
§2．5 近似
§2．6 应用：最优再保险
§2．7 习题
第3章 聚合风险模型
§3．1 引言
§3．2 复合分布
§3．3 赔付次数的分布
§3．4 复合泊松分布的性质
§3．5 Panjer递推
§3．6 复合分布和快速傅里叶变换
§3．7 复合分布的近似
§3．8 个体和聚合风险模型
§3．9 损失分布：性质、估计和抽样
§3．1 0止损再保险和近似
§3．1 1习题
第4章 破产理论
§4．1 引言
§4．2 经典破产过程
§4．3 关于破产概率的一些简单结果
§4．4 破产概率和破产时的资本金
§4．5 离散时间模型
§4．6 再保险和破产概率
§4．7 Beekman卷积公式
§4．8 破产概率的解析表达式
§4．9 破产概率的近似
§4．1 0习题
第5章 保费原则和风险度量
§5．1 引言
§5．2 利用上下法计算保费
§5．3 各种保费原则及其性质
§5．4 保费原则的特性描述
§5．5 通过共保降低保费
§5．6 VaR和相关的风险度量
§5．7 习题
第6章 奖惩系统
§6．1 引言
§6．2 一个通用的奖惩系统
§6．3 马尔可夫分析
§6．4 求稳态保费和Loimaranta效率
§6．5 习题
第7章 风险排序
§7．1 引言
§7．2 较大风险
§7．3 更危险的风险
§7．4 应用
§7．5 不完全信息
§7．6 同单调随机变量
§7．7 相依风险和的随机界
§7．8 相依性更强的联合分布；copula函数
§7．9 习题
第8章 信度理论
第9章 广义线性模型
第10章 IBNR技术
第11章 关于广义线性模型的进一步讨论
附录A R在现代精算风险理论中的应用
附录B 习题提示
附录C 注释及参考文献
附录D 表格
索引
