利率期货与期权

利率期货与期权
作　者： 卢文莹
出版社： 复旦大学出版社
丛编项： 复旦博学金融学系列
版权说明： 本书为公共版权或经版权方授权，请支持正版图书
标　签： 期货
ISBN 出版时间 包装 开本 页数 字数
未知 暂无 暂无 未知 0 暂无

作者简介

　　卢文莹，复旦大学经济学博士、高级经济师。现任上海证券交易所研究中心高级研究员、上海市高级专家、上海市金融工作委员会专业带头人。历任：香港招商局金融集团助理总经理兼中国事业部总经理，同时出任招商局集团多间公司董事，其中包括香港友联银行中国业务管理公司执行董事、中国基金管理有限公司董事、国通证券责任有限公司董事、雅宏国际有限公司董事等职务；招商银行上海分行国际业务部高级经济师；　交通银行—上海新世纪金融租赁有限公司总经理办公室主任；　上海国泰证券公司证券分析师。参与并主持过多项大型的跨国和国内并购案。如香港招商局金融集团的组建；起草香港招商局集团公路和基建上市方案；主持审议了招商银行和国通证券公司扩股方案；参与了香港友联银行与中国工商银行的收购兼并、票据的发行与资产管理工作；招商局中国基金管理公司的管理和项目的审定工作，出版专著4部和主编专业书籍10余部，发表论文70余篇等等。

内容简介

《复旦博学·金融学系列·利率期货与期权》系统介绍了利率（国债）期货和期权产品及其国际经验，分析了两者在中国发展的必要性与可行性，并探讨其在中国可能采取的合约形式。全书主要介绍利率期货与期权产品的特点、产生与发展；利率期货与期权产品的原理与交易策略；利率期货与期权产品的风险及其管理；世界主要利率期货与期权市场；我国利率期货的历史与经验；利率衍生产品在我国发展的必要性与可行性。充分了解利率衍生产品的特点、国际经验，对于更好地发展中国证券市场具有重大意义。

图书目录

导言

1 利率期货与利率期权概述

　1.1 利率期货概述

　1.2 利率期权概述

2 利率期货和期权合同的定价与交易策略

　2.1 利率期货的定价原理

　2.2 利率期权的定价原理

　2.3 国债期货的交易策略

　2.4 利率期权的交易策略

3 利率期货和期权的风险管理

　3.1 利率期货风险的类型

　3.2 利率期货风险的评估

　3.3 利率期货风险监管的国际经验

　3.4 利率期权的风险量度

4 世界主要利率期货和期权市场

　4.1 美国国债期货市场

　4.2 欧洲主要国债期货市场

　4.3 亚洲的国债期货市场

　4.4 美国主要期货交易所利率期权合约

　4.5 欧洲期货交易所（Eurex）利率期货期权合约

5 利率期货和期权在中国的产生与发展

　5.1 国债期货的发展历程

　5.2 关于“3.27”国债期货事件的回顾与思考

6 我国恢复和发展国债期货的必要性和可行性

　6.1 我国恢复和发展国债期货的必要性

　6.2 我国开展国债期货的条件分析

　6.3 国债期货的合约设计

　6.4 国债期货的交易与结算制度

　6.5 我国国债期货风险监管制度设计

参考文献

附录1 期货交易管理条例（全文）

附录2 远期利率协议业务管理规定

后记