| 作 者： | 邹平 |
| 出版社： | 上海财经大学出版社 |
| 丛编项： | |
| 版权说明： | 本书为出版图书，暂不支持在线阅读，请支持正版图书 |
| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
前言/ 1章金融计量学介绍/ 1
节金融计量学的含义及建模步骤/ 1
第二节金融计量学软件简介/ 7
本章小结/ 23
关键术语/ 23
思考题/ 23
练习题/ 23第二章小二乘法和线性回归模型/ 24
节小二乘法的基本属性/ 24
第二节一元线性回归模型的统计检验/ 35
第三节多变量线性回归模型的统计检验/ 41
第四节预测/ 46
第五节模型选择/ 50
附录/ 52
本章小结/ 57
关键术语/ 58
思考题/ 58
练习题/ 58第三章异方差和自相关/ 60
节异方差的介绍/ 60
第二节异方差的检验/ 63
第三节异方差的修正/ 69
第四节金融实例分析/ 72
第五节自相关的概念和产生原因/ 77
第六节自相关的度量与后果/ 81
第七节自相关的检验与修正/ 82
本章小结/ 92
关键术语/ 92
思考题/ 92第四章多重共线性和虚拟变量的应用/ 94
节多重共线性的概念和后果/ 94
第二节多重共线性的检验/ 97
第三节多重共线性的修正/ 99
第四节金融数据的多重共线性处理
——对影响股票价格指数宏观经济因素的实证分析/ 102
第五节虚拟变量模型/ 106
第六节回归模型的结构稳定性检验——邹氏检验/ 111
第七节回归模型的结构稳定性检验——虚拟变量法/ 115
第八节实例——虚拟变量在金融数据处理中的作用/ 116
本章小结/ 119
关键术语/ 119
思考题/ 119
练习题/ 119第五章时间序列数据的平稳性检验/ 122
节随机过程和平稳性原理/ 122
第二节平稳性检验的具体方法/ 124
第三节协整的概念和检验/ 127
第四节误差修正模型/ 137
第五节因果检验/ 139
第六节实例——金融数据的平稳性检验/ 141
本章小结/ 147
关键术语/ 147
思考题/ 148
练习题/ 148第六章动态模型/ 149
节ARDL模型的概念和构造/ 149
第二节ARIMA模型的概念和构造/ 158
第三节VAR模型的概念和构造/ 177
第四节（G）ARCH模型的概念和构造/ 190
附录/ 207
本章小结/ 209
关键术语/ 209
思考题/ 209
练习题/ 209第七章联立方程模型的概念和构造/ 210
节联立方程模型的基本概念/ 210
第二节联立方程模型的识别/ 215
第三节联立方程模型的估计/ 223
第四节实例——联立方程模型在金融数据中的应用/ 229
本章小结/ 234
关键术语/ 235
思考题/ 235
练习题/ 235第八章实证性文章的写作/ 237
节实证性论文框架的构建/ 237
第二节典型研究课题的简介/ 239
附录一/ 243
附录二/ 259附表/ 272实验手册/ 279
实验一异方差的检验与修正/ 281
实验二虚拟变量在金融数据处理中的作用/ 290
实验三金融数据的平稳性检验/ 296
实例四ARDL模型的运用/ 310
实验五ARIMA模型的概念和构造/ 318
实验六VAR模型的概念和构造/ 326
实验七（G）ARCH模型在金融数据中的应用/ 332
实验八联立方程模型在金融数据中的应用/ 350参考文献/ 357
