| 作 者： | 王夏 |
| 出版社： | 上海财经大学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
对冲基金的起源/001
对冲基金的本质/001
20世纪80年代高速发展/002
21世纪挑战与机遇并存/003
对冲基金的分类/005
主要策略:大宗商品交易/005
主要策略:股票多空/007
主要策略:保险策略/010
主要策略:多策略基金/011
主要策略:房地产多策略基金/012
主要策略:多头/空头信贷/013
主要策略:事件驱动/014
主要策略:宏观/016
主要策略:利基/018
主要策略:波动率/018
对冲基金筛选方法/020
筛选流程综述/020
3.1.1
绝对指标/021
3.1.2
相对指标/022
基金数据库/023
3.2.1
对冲基金研究(HFR)数据库/024
3.2.2
BarclayHedge基金数据库/024
3.2.3
Eurekahedge对冲基金数据库/025
量化筛选/026
3.3.1
表现评估/026
3.3.2
绝对收益评估/032
3.3.3
绝对风险评估/041
3.3.4
基于回归的量化分析/051
3.3.5
对等组分析/055
定性筛选/058
如何尽调/061
首次尽调流程/061
4.1.1
尽调问卷/061
4.1.2
首次尽调的其他材料/068
4.1.3
初步尽调会议/069
4.1.4
深度尽调会议/071
4.1.5
尽调报告/074
跟踪尽调流程/075
4.2.1
跟踪尽调问题/075
4.2.2
如何应对变化/078
量化基金的尽调方法/079
4.3.1
筛选条件/079
4.3.2
因子分析/079
4.3.3
投资组合适用性分析/081
管理期货(CTA)基金的尽调/083
股票多空基金的尽调方法/084
对冲基金的费用条款/088
费率结构/088
门槛收益率和高水位线/089
主要条款/090
组合型基金/092
投资哲学:杰克·博格VS
沃伦·巴菲特/092
6.1.1
杰克·博格的投资哲学/092
6.1.2
沃伦·巴菲特的投资哲学/093
阿尔法(Alpha)和贝塔(Beta)分开/094
6.2.1
基于收益的贝塔分析/094
6.2.2
基于收益的风格分析/095
6.2.3
预测基金经理的阿尔法/097
组合型基金的构建/097
6.3.1
长期资产配置决定/097
6.3.2
均值条件风险价值优化/099
6.3.3
组合型基金的优化/100
基金公司介绍/102
CQS/102
7.1.1
公司概况/102
7.1.2
竞争优势/103
7.1.3
投资策略/104
Aspect
Capital/105
7.2.1
公司概况/105
7.2.2
投资哲学/106
7.2.3
行业优势/106
7.2.4
多元化投资计划/106
AQR资本/108
7.3.1
公司概况/108
7.3.2
投资原则/108
7.3.3
在管理基金/109
元盛资产/111
7.4.1
公司概况/111
7.4.2
投资哲学/111
7.4.3
主要策略/112
Marshall
Wace/114
7.5.1
公司概况/114
7.5.2
投资哲学/114
7.5.3
在管理基金/115
英仕曼集团/115
7.6.1
公司概况/115
7.6.2
投资哲学/116
7.6.3
在管理基金/118
Citadel/119
7.7.1
公司概况/119
7.7.2
投资策略/119
7.7.3
股票业务/120
桥水基金/122
7.8.1
公司概况/122
7.8.2
创始人雷·达利欧/122
7.8.3
投资策略/123
参考文献/125
