| 作 者： | 贝娅塔·卢宾斯卡 |
| 出版社： | 中国金融出版社有限公司 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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目录
绪论 ………………………………………………………………………1
章 银行账簿的资产负债管理 ………………………………10
资产负债管理在商业银行中的作用……………………………………10
银行账簿中的金融风险概述 …………………………………………19
监管要求——《巴塞尔协议Ⅲ》 ……………………………………27
《巴塞尔协议Ⅲ》《资本要求指引Ⅳ》的资本要求…………………34
商业银行资产负债管理和利率风险及流动性风险综合管理的
若干文献综述………………………………………………………36
第二章 利率风险和流动性风险的计量和管理方法……………42
银行账簿利率风险——计量和管理……………………………………43
经济价值方法的计算过程………………………………………………59
银行账簿流动性风险管理——计量和管理……………………………66
短期流动性管理原则……………………………………………………70
中长期流动性——结构性流动性管理原则……………………………72
资金转移定价在银行中的角色…………………………………………76
资产负债管理化
第三章 客户行为及其对利率和流动性风险的影响…………… 91
行为问题在银行账簿中的意义和影响………………………………… 91
客户存款建模——负债方……………………………………………… 93
具有提前还款选择权的贷款建模——资产方………………………… 101
第四章 制定优化流程并明确阐述决策模型 …………………… 105
优化方法在银行账簿中的应用………………………………………… 106
优化概念介绍…………………………………………………………… 107
初始银行账簿结构的定义……………………………………………… 112
在优化过程中建立目标函数和约束函数……………………………… 114
模型灵敏度分析的重要性……………………………………………… 132
优化模型灵敏度参数的定义…………………………………………… 134
第五章 基础情景和压力情景下经济影响的优化过程和
量化实例 …………………………………………………… 139
案例分析：基准情景和敏感性情景下化模型对银行1的
经济影响…………………………………………………… 140
案例分析：基准情景和敏感性情景下化模型对银行2的
经济影响…………………………………………………… 150
结论……………………………………………………………………… 160
附录1 银行1优化模型实施详解 ………………………………… 164
附录2 银行2优化模型实施详解 ………………………………… 191
参考文献 ……………………………………………………………… 245
译者后记 ……………………………………………………………… 248
