利率与寿险产品定价研究

第一章利息.利率与现金流量

第一节利息

第二节现金流量

第二章利率与利息力

第一节利率.终值与现值

第二节利息力

第三节现金流量的现值

第四节利息收入

第三章基本复利函数

第一节固定利率

第二节名义利率与名义贴现率

第三节价值方程与交易收益率

第四章寿险产品定价原理

第一节基本确定年金

第二节一般确定年金

第三节资本赎回保单

第五章利率期限结构理论

第一节概述

第二节利率模型的构建过程

第三节利率模型的评价标准

第六章利率期限结构中的无套利关系

第一节风险中性测度

第二节无套利第一定理

第三节无套利第二定理

第七章单因素均衡模型

第一节单因素模型的理论基础

第二节单因素模型的实证背景

第三节单因素模型的特点

第四节Merton模型

第五节Vasicek模型

第八章Cox-Ingersoll-Ross模型

第一节CIR模型的分布性质

第二节CIR模型中参数的确定

第三节CIR模型的实证检验

第四节广义仿射模型类

第九章多因素均衡模型分析

第一节Brennan-Schwartz模型

第二节Fong-Vasicek模型

第三节Longstaff-Schwartz模型

第十章套利模型

第一节Ho-Lee模型

第二节Hull-White模型

第三节Black-Derman-Toy模型

第十一章Heath-Jarrow-Morton模型

第一节HJM模型概述

第二节零息债券价格波动率的一般性限制条件

第三节HJM模型蕴涵的短期利率过程

第四节利率模型的马尔可夫性

第五节HJM模型的新进展--随机弦振动模型

第十二章利率期限结构模型的实证分析

第一节均值回复性的实证分析

第二节冲击项的波动性实证分析

第三节多因素模型的实证分析

第四节利率期限模型的选择分析

第十三章利率期限结构模型的最新发展

第一节市场模型

第二节无限维模型

第三节定价核方法

第四节随机跳跃过程模型

第五节随机折现因子理论

第十四章利率期限结构模型在利率衍生品定价中的应用

第一节完备市场的自我融资策略

第二节利率衍生品定价--PDE法

第三节离散时间下的鞅方法定价

第四节连续时间下的鞅定价方法

第十五章利率期限结构模型在资产组合管理中的应用

第一节计算方法

第二节R-S模型应用于资产配置过程

第二节HJM模型类应用于债券组合免疫过程

附录

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