最优保险投资决策与风险控制

最优保险投资决策与风险控制
作　者： 郭文旌
出版社： 北京理工大学出版社
丛编项：
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标　签： 暂缺
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作者简介

　　郭文旌，博士，教授，南京财经大学金融工程系主任，南京财经大学金融服务外包研究中心主任，加拿大滑铁卢大学博士后，南京大学博士后。长期从事证券组合投资、金融风险管理以及资产定价等领域的教学科研工作。先后入选江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、学术带头人，江苏省“333工程”中青年科学技术带头人，南京市栖霞区首届十大优秀青年。中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。主持国家自然科学基金、教育部人文社会科学规划项目、中国博士后基金特别资助金及中国博士后基金等省部级项目十余项；在国际国内著名期刊发表学术论文50余篇，其中被SCI、El及ISTP收录15篇。出版专著1部。获江苏省高校哲学社会科学研究优秀成果三等奖1项、南京市自然科学优秀学术论文三等奖1项、南京财经大学优秀科研成果二等奖2项。

内容简介

保险投资是指保险企业在组织经济补偿过程中，将积聚的保险基金的闲置部分，用于融资或投资，使资金增值的活动。近年来，随着各国对保险投资范畴的放开，保险投资的决策问题成为理论界研究的热点。《最优保险投资决策与风险控制》首先介绍了保险投资的相关知识，包括保险投资的概念、原则、作用、对象、风险等以及进行保险投资研究所用到的理论模型和近年来保险投资研究的相关成果；然后用方差、VaR、CaR、ES以及安全第一准则来测度保险公司的整体风险（主要考虑承保风险、投资风险），针对跳跃市场、有信用风险市场、不允许卖空市场等，建立收益一风险投资优化模型，通过求解模型得到了投资策略和投资有效边界的解析表达式，分析了承保因子（包括索赔强度、索赔额等）对投资决策和有效边界的影响。在《最优保险投资决策与风险控制》中，我们提出了安全投资比例的概念及其确定方法，特别对企业年金这种特殊的保险基金的投资的实施做了细致的分析。《最优保险投资决策与风险控制》的理论结果对于保险投资的实施具有一定的理论指导意义。《最优保险投资决策与风险控制》可作为应用数学、金融数学、金融工程、精算等相关领域的研究人员和工作人员的参考书。

图书目录

第1章 保险投资的相关知识介绍

1.1 什么是保险投资

1.2 保险投资的原则

1.3 保险投资的作用

1.4 保险投资的对象

1.5 保险投资的风险

1.6 我国保险投资的现状

第2章 相关理论介绍

2.1 投资组合理论

2.1.1 均值一方差投资组合理论

2.1.2 效用投资组合理论

2.2 保险投资理论研究综述

2.2.1 保险盈余过程

2.2.2 效用准则模型

2.2.3 最小化破产概率模型

2.2.4 均值 方差模型

2.2.5 下偏风险测度模型

第3章 单期的保险投资决策问题

3.1 模型的建立及求解

3.2 有效边界与最小风险的初始财富分配比

3.3 实际数据模拟

第4章 多期的保险投资策略问题

4.1 多期模型的建立

4.2 最优投资策略

4.3 数值例子

4.4 动态性质

4.4.1 最优投资策略的动态性质

4.4.2 有效边界的动态性质

第5章 连续时间市场的保险投资决策问题

5.1 模型的建立

5.2 最优投资策略

5.3 有效边界

5.4 数据模拟

第6章 跳跃盈余下的保险投资决策

6.1 模型

6.2 最优投资策略

6.3 有效边界

6.4 结语

第7章 跳跃扩散市场的保险最优投资决策

7.1 模型

7.2 验证性定理

7.3 最优保险投资策略

7.4 有效边界

7.5 数据模拟

7.5.1 最优投资策略的动态性质

7.5.2 有效边界的动态性质

第8章 下偏风险测度下的保险最优投资决策

8.1 VaR测度下的最优保险投资决策

8.1.1 安全投资比例及模型

……

第9章 安全第一准则下最优保险投资策略选择

第10章 有信用风险的保险最优投资决策

第11章 保险公司最优再保一投资策略的选择

第12章 企业年金的最优投资策略选择