基于复杂网络理论的银行间市场系统风险传染机制研究

导论

一、研究背景与研究意义

二、外研究综述

三、研究内容、思路及方法

四、主要创新点

章 理论基础

节 银行系统风险传染相关理论

一、系统风险及系统性风险

二、银行系统风险理论

三、银行系统风险传染的渠道

第二节 复杂网络理论

一、复杂网络的复杂性

二、复杂网络的基本特征

三、复杂网络的拓扑结构模型

第三节 基于复杂网络理论的银行间市场网络结构分析

一、基于规则网络的银行间市场网络结构

二、基于网络的银行间市场网络结构

三、基于小网络的银行间市场网络结构

四、基于无标度网络的银行间市场网络结构

本章小结

第二章 银行间市场系统风险传染模型的构建

节 银行间市场系统风险传染宏观模型的构建

一、有向含权无标度银行网络宏观模型的设定

二、有向含权无标度银行网络宏观模型的演化规则

三、有向含权无标度银行网络宏观模型的检验

第二节 银行间市场系统风险传染微观模型的构建

一、程式化资产负债表

二、异质性银行主体行为微观模型

本章小结

第三章 银行间市场系统风险传染机理剖析

节 基本假设

第二节 传染机理

一、因违约而导致的传染

二、因流动性短缺而导致的传染

第三节 传染机理的举例分析

一、银行风险传染网络的设计

二、程式化资产负债表的确定

三、风险传染分析

本章小结

第四章 银行间市场系统风险传染影响因素剖析

节 风险传染的衡量指标和影响因素

一、风险传染的衡量指标

二、风险传染的影响因素

第二节 无标度网络下各因素对银行系统风险传染的影响剖析

一、资产负债结构类因素的影响

二、复杂网络结构特征类因素的影响

三、银行系统整体变化类因素的影响

第三节 无标度网络与网络下各因素影响的比较

一、网络下各因素对银行系统风险传染的影响

二、两种复杂网络下各因素影响的比较

本章小结

第五章 银行间市场系统风险传染影响因素重要性及其传染效应剖析

节 无标度网络下系统风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析

一、模型设定

二、综合传染机理作用下的逻辑回归

三、单一危机传染机理作用下的逻辑回归

四、银行系统风险传染概率的重要影响因素及其传染效应

第二节 无标度网络下系统风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析

一、模型设定

二、综合传染机理作用下的多元线性回归

三、单一危机传染机理作用下的多元线性回归

四、银行系统风险传染范围的重要影响因素及其传染效应

第三节 银行系统风险传染影响因素重要性及其传染效应的比较

一、网络下风险传染概率影响因素重要性及其传染效应剖析

二、网络下风险传染范围影响因素重要性及其传染效应剖析

三、两种复杂网络下银行系统风险传染效应的比较

本章小结

第六章 银行间市场系统风险传染的防控策略及其模拟

节 基于复合流动性要求的防控策略及其模拟

一、随银行同业业务变化而变化的流动性策略

二、随折价率变化而变化的流动性策略

第二节 基于救助的防控策略及其模拟

一、金融救助概述

二、基于救助的防控策略

第三节 基于银行间救助的防控策略及其模拟

一、银行间救助的基本原理

二、基于银行间救助的防控策略

第四节 防控策略防控效果的比较

一、无标度网络下不同防控策略防控效果的比较

二、网络下不同防控策略的防控效果及其比较

三、不同复杂网络下同一防控策略防控效果的比较

本章小结

第七章 主要结论与政策建议

节 主要结论

第二节 政策建议

一、实施逆周期的流动性监管

二、实施逆周期和逆同业业务规模的资本金制度

三、优化未银行间市场

四、重点监管和救助同业资产及负债业务规模大的银行

五、建立银行同业救助机制

六、根据不同的网络结构制定不同的防控措施

附录

附录1：有向含权无标度网络程序

附录2：无标度网络度及强度分布程序

附录3：网络生成程序

附录4：银行系统风险传染程序

附录5：复杂网络平均路径长度计算程序

附录6：复杂网络聚集系数计算程序

附录7：复杂网络中各节点的度的计算及其分布程序

参考文献

后记