动态死亡率建模与长寿风险量化研究

第一章 绪言

第一节 选题背景和研究意义

一 选题背景

二 研究意义

第二节 国内外文献综述

一 国外研究现状及发展动态

二 国内研究现状及发展动态

第三节 本书内容结构

一 研究目标和方法

二 研究内容

三 内容组织和结构安排

第四节 本书的创新与不足

一 创新之处

二 不足之处

第二章 高龄人口动态死亡率建模方法

第一节 死亡率建模指标及经验估计

一 死亡率建模指标

二 死亡力的经验估计

第二节 高龄人口死亡力模型

一 Logistic类型死亡模型

二 高龄死亡率减速及解释

第三节 高龄人口死亡力分层模型

一 LoZistic类型的分层模型结构

二 高龄人口数据质量评估

三 模型选择及参数估计

四 模型适合性的检验诊断

第四节 实证分析一一以中国为例

一 数据来源及特征

二 高龄人口数据质量控制

三 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断

四 对高龄死亡率是否减速的解释

第五节 本章小结

第三章 超高龄人口动态死亡率的极值建模方法

第一节 极值分析的基本框架

第二节 基于EVT的高龄人口静态死亡率模型

一 模型符号定义及说明

二 分段形式的生存分布假设

三 静态死亡率模型描述

第三节 基于EVT的高龄人口动态死亡率分层模型

一 同时按年份、类别和性别分层的模型结构

二 参数估计及最优门限年龄的选取

三 分层模型的检验及评价方法

四 极限年龄的存在性及估计

第四节 实证分析一一以中国为例

一 数据来源及使用说明

二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断

第五节 本章小结

第四章 全年龄人口动态死亡率分层建模方法

第一节 全年龄人口死亡率建模简介

第二节 全年龄人口动态死亡率模型假设

一 模型符号定义及说明

二 分段形式的动态死亡率模型

第三节 分段形式的全年龄人口动态死亡率分层模型

一 动态死亡率分层模型结构

二 模型参数估计及最优门限年龄的选取

三 分层模型的比较及评价方法

四 极限年龄的存在性及估计

五 全年龄人口动态死亡率分层模型的扩展应用

第四节 实证分析一一以中国为例

一 数据来源及说明

二 最优分层模型选择、参数估计及检验诊断

三 预测中国台湾地区未来50年全年龄人口死亡率

四 预测未来平均预期寿命及构造动态生命表

第五节 本章小结

第五章 长寿风险对保险公司寿险和年金产品定价的影响

第一节 长寿风险量化研究简介

第二节 年金产品定价中蕴含的长寿风险分析

一 经验生命表死亡率改善率比较

二 递延年金产品价格变动的定量分析

三 主要结论

第三节 寿险和年金产品定价的自然对冲

一 寿险和年金产品价格自然对冲的定量分析

二 三类产品组合内部的对冲弹性

三 主要结论

第四节 基于最优分层模型的长寿风险定量分析

一 长寿风险对保险产品价格变动的定量分析

二 寿险产品与年金产品定价的对冲效应研究

三 主要结论

第五节 本章小结

第六章 长寿风险对寿险和年金产品准备金评估的对冲效应

第一节 保险产品责任准备金评估背景简介

第二节 保险产品责任准备金的定量关系

一 寿险和年金产品的精算现值

二 寿险和年金产品的责任准备金

第三节 责任准备金的对冲效应模型

一 责任准备金对冲效应的度量指标

二 对冲效应的性别差异

三 对冲效应的利率弹性

第四节 基于中国寿险业经验生命表的实证分析

一 数据来源及产品信息说明

二 对冲效应的定量分析

第五节 本章小结

第七章 总结与展望

第一节 研究成果总结

一 动态死亡率建模研究总结

二 长寿风险量化研究总结

第二节 进一步的研究工作

一 不同主体管理长寿风险的工具和方法

二 长寿风险的代内分散和代际分担

参考文献

索引

后记