| 作 者： | 聂高琴 |
| 出版社： | 首都经济贸易大学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 保险 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
1 绪论
1.1 研究目的和意义
1.2 研究背景和方法
1.3 本书研究内容
2 随机保费率下带干扰的风险模型
2.1 模型的引入
2.2 破产概率的一般公式与指数上界
2.3 破产前的最大盈余及破产时的赤字分布
3 Erlang（2）风险模型的罚金函数
3.1 带常利率的：Erlang（2）风险过程
3.2 具有红利界限的Erlang（2）风险模型
4 马氏环境下的Cox风险模型
4.1 预备知识
4.2 常利率下的Cox风险过程
4.3 带干扰且保费依赖于索赔强度的Cox风险模型
4.4 双险种且Cox相关的风险过程
5 时间相依索赔下风险模型的罚金函数模型的罚金函数
5.1 微积分方程和Erlang变换
5.2 数值结果
6 常利率下最小化破产概率的新业务最优比例
6.1 模型与主要结果
6.2 数值例子
参考文献
后记
