银行与风险：零起点读懂银行风险管理

　　韩正宇，金融风险管理师，曾供职于中国光大银行资产负债管理部，现供职于人保资产管理有限公司公募基金事业部。王龙民，高级经济师，曾先后供职于中国农业银行计划财务部、资产负债管理部，现供职于中国邮政储蓄银行风险管理部。黎振宇，曾供职于中国工商银行产品创新管理部，现供职于中国邮政储蓄银行战略发展部。

关于风险，首先它仅表明未来结果的不确定性，或者说是未来出现损失的可能性；其次，风险只能被管理、转移，而并不能被彻底消除。对于金融机构来说，高超的风险管理技术和方法显得至关重要，通过驾驭和管理风险能够在跌宕起伏的金融环境中获得机遇和收益。也就是说，风险并非绝对是坏的，优秀的风险管理能力，能够大大增加未来出现有利结果的可能性。伴随着对商业银行信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、利率风险、声誉风险等风险类型的逐步认识，商业银行风险管理理论从发展脉络上大致经历了资产风险管理理论、负债风险管理理论、资产负债风险管理理论，最后到以资本管理为主要抓手的全面风险管理阶段。随着风控技术的提升，商业银行对风险识别、计量的能力也越来越精准，同时将风险损耗嵌入业务收益进行综合核算的理念，使业务效益更加科学合理，改变了以往风险与收益“两张皮”的现象。当前金融混业趋势明显、利率市场化深入推进、大数据技术发展迅猛、全球金融环境云诡波谲，这些对商业银行风险管理均提出更高的要求，除不断优化计量工具外，有一些风险管理的相关概念值得更加关注。一是风险管理意识必须植根于全行每一位员工的思维方式，渗透到全行所有业务的各个层面、形成人人参与的风险管理文化。文化是一项软实力，绝非虚无缥缈的泛泛之谈。商业银行各类风险关联度高、错综复杂，风险管理文化是除制度建设、系统控制之外最后的道德底线，筑牢扎实风险文化，引导全行员工自觉关注风险，从长远看是管理风险的内核所在。二是随着商业银行信贷、票据、供应链、信用债投资、理财投资等多元化业务的开展，对同一客户及其关联企业、担保企业直接或间接多头授信的现象日益突出，这就要求商业银行能够有效摸清客户关系树、对各业务部门的风险资产加以统一的风险测度和控制，避免多头授信、分散授信，堵塞授信漏洞，防范经营风险。三是重视利用大数据技术优势实施风控。大数据风控无论是在采集数据的种类和数量上、数据处理的速度上，还是在最终的效果上都远超传统型风控。商业银行通过利用大数据技术完善其风控流程，可以降低成本、提高效率、改善用户体验，推动普惠金融的发展，更好地服务实体经济。风控是金融的核心。三位从事金融行业的年轻人在工作之余，有兴趣对银行风险管理加以关注、认真思考并结集成《银行与风险：零起点读懂银行风险管理》，本身就是一件值得肯定的事情。