| 作 者： | 田玲 |
| 出版社： | 武汉大学出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 融资 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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引言
一、研究背景及问题的提出
二、文献总结
三、研究目标、内容与方法
四、研究框架
第一章 巨灾风险债券经济学分析
第一节 巨灾风险债券及其特征
一、保险连接证券（ILS）的历史演进
二、巨灾风险债券的原理及其属性
三、巨灾风险债券的发行实例：USAA巨灾风险债券
第二节 巨灾风险债券的需求
一、巨灾风险债券需求的理论与模拟计算
二、巨灾风险债券需求的其他影响因素
第三节 巨灾风险债券的供给
一、巨灾风险债券的供给动机分析
二、巨灾风险债券与巨灾再保险
第四节 巨灾风险债券市场的效率
一、巨灾风险债券市场的效率
二、巨灾风险债券的供求曲线
三、巨灾风险债券市场现状分析
四、现行市场问题总结
第二章 巨灾风险债券的运行模式及效率研究
第一节 巨灾风险债券的交易机制
一、巨灾风险债券的运行结构
二、巨灾风险债券的期限与本金安排
三、巨灾风险债券的触发事件与触发机制
四、巨灾风险债券的重置机制
五、巨灾风险债券的信用评级
六、对巨灾风险债券交易机制激励与约束的评价
第二节 巨灾风险债券的契约条款设计机制
一、从条款设计看巨灾风险债券的履约保证机制
二、履约保证机制的经济学分析——自我履约和第三方履约机制
第三节 巨灾风险债券运行中SPV的相关问题分析
一、巨灾风险债券运行中SPV的特殊性
二、SPV的设立主体
三、SPV的法律组织形式
四、SPV的破产风险隔离
第四节 巨灾风险债券运行模式比较
一、巨灾风险债券成本与收益的分析
二、巨灾风险债券与再保险的风险转移效率比较
第三章 巨灾风险债券定价模型研究
第一节 巨灾风险债券定价的影响因素
一、巨灾风险债券定价的影响因素
二、巨灾风险债券定价中的参数不确定性
第二节 巨灾风险债券定价的一般框架
一、巨灾风险债券定价的一般思路
二、巨灾风险债券定价模型分类
第三节 巨灾风险债券定价模型概述
一、风险定价框架内的实证模型
二、均衡定价模型
三、无套利定价模型
第四节 基于MonteCarlo模拟的巨灾风险债券定价
一、巨灾风险债券定价模型的提出
二、带更新过程的跳扩散定价模型的建立
三、地震风险债券模拟实验
第四章 巨灾风险债券的溢价之谜
第一节 巨灾风险债券“溢价之谜”
一、巨灾风险债券收益与高收益债券收益的传统比较
二、对高溢价可能性的解释
第二节 非行为因素对溢价之谜的影响
一、市场环境影响
二、技术水平障碍
三、信息收集成本
第三节 行为金融理论对溢价之谜的解释
一、行为金融学基础
二、行为金融学对巨灾风险债券溢价成因的解释
三、行为金融学解释的模型论证
……
第五章 基于中国数据的巨灾风险债券价格实证研究
第六章 巨灾风险债券发展的政策理论研究
附录：代表性巨灾风险债券的发行资料
参考文献
