| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未知 | 暂无 | 暂无 | 未知 | 0 | 暂无 |
第一章
导论／001
第一节
研究的目的、意义及相关概念的界定／001
第二节
问题的提出／005
第三节
国内外相关研究／009
第四节
研究方法与结构安排／017
第五节
所做的探索与不足／022第一部分
中国金融稳定指数构建与分析第二章
中国宏观金融稳定指数构建与分析
——敏感性检验、区制状态分析与预测研判／029
第一节
研究背景／029
第二节
宏观金融稳定指数的构建／036
第三节
宏观金融稳定指数的敏感性检验／051
第四节
宏观金融稳定指数的区制状态分析／053
第五节
宏观金融稳定水平预测／058
第六节
小结／059第三章
中国省域金融稳定指数构建与分析——时空变化与政策研究／061
第一节
研究背景／061
第二节
省域金融稳定指数构建与总体分析／064
第三节
省域金融稳定指数的分层与时空分析／080
第四节
小结／097第四章
中国区域金融稳定指数构建与分析
——区制状态分析、差异测度与时空变化分析／103
第一节
研究背景／103
第二节
区域金融稳定指数构建／107
第三节
区域金融稳定指数的区制状态分析／109
第四节
区域金融稳定指数的差异测度／122
第五节
区域金融稳定指数的时空变化分析／126
第六节
小结／159第二部分
主要金融风险领域动态随机一般均衡分析第五章
地方政府债务风险——房价波动、地方政府支出效率与地方政府债务稳定性／165
第一节
研究背景／165
第二节
房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／177
第三节
DSGE模型构建／178
第四节
参数校准与估计／188
第五节
模型动态经济特征分析／191
第六节
小结／203第六章
影子银行风险——房地产市场波动、宏观审慎监管与影子银行风险／206
第一节
研究背景／206
第二节
房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／214
第三节
DSGE模型构建／215
第四节
参数校准与估计／226
第五节
模型动态经济特征分析／229
第六节
小结／240第七章
房地产泡沫风险与企业债务违约风险
——房价泡沫、异质性企业与债务违约风险／242
第一节
研究背景／242
第二节
房价波动与主要经济变量：来自VAR的经验证据／250
第三节
DSGE模型构建／252
第四节
参数校准／265
第五节
模型动态经济特征分析／269
第六节
小结／286第三部分
房地产价格波动对中国金融稳定影响的实证研究第八章
房地产价格波动对中国宏观金融稳定的影响
——基于TVP-SV-VAR模型的时变特征分析／291
第一节
研究背景／291
第二节
典型事实、理论分析与研究假说／297
第三节
TVP-SV-VAR模型设定与数据选取／306
第四节
实证过程与分析／309
第五节
小结／323第九章
房地产价格波动对中国省域金融稳定的影响
——影响测度与空间模型检验／326
第一节
研究背景／326
第二节
理论分析、研究假说与空间权重矩阵构建／331
第三节
房价、地价波动对省域金融稳定影响测度／337
第四节
空间模型计量检验与结果分析／345
第五节
小结／374第十章
房地产价格波动对中国区域金融稳定的影响
——基于面板联立方程模型、空间面板联立方程模型的实证研究／377
第一节
研究背景／377
第二节
理论分析及研究假说／382
第三节
模型设定及数据来源／389
第四节
实证结果与分析／395
第五节
小结／408第四部分
结论与政策建议第十一章
结论与政策建议／413
第一节
结论／414
第二节
政策建议／422参考文献／433附录／472
附录1
2008～2022年宏观金融稳定指数／472
附录2
2015～2022年省域金融稳定指数／474
附录3
2015～2022年区域金融稳定指数／478
