完成了以上的工作，我们才能开始搜集史料。搜集史料最好用作笔记的方法，把自己所要搜集的史料，从原书上一条一条摘录下来，并于摘录的文句之下，注明原书的书名、篇章及页数，以备应用时查考。这种方法，清代的学者多曾应用。如顾亭林的《日知录》，钱大昕的《十驾斋养新录》，陈澧的《东塾读书记》，都是从各种书上摘录下来的史料搜为巨著。
抄录史料是一种拙笨的方法，但是做学问就是一种拙笨的事业。固然，我们可以在原书上做个记号或夹一纸片，等到要用的时候再直接抄录下来；但有时这种记号和纸片会逸出我们记忆之外的。这正如一个建筑工程师对于他的建筑材料，固然可以用到什么材料再去找什么材料，但总不如把他所需要的材料在开始建筑之前完全准备齐全，然后有计划地分配他占有的材料，开始他的建筑。
搜集史料不要东抄西袭，假如我们知道某几种书上有我们所需要的史料，最好是一本一本书从头到尾一字不放松地去搜查。因为也许我们所需要的史料就在我们放松的那一页，或者就是我们放松的那个字。
搜查一本书，可以作一次搜查，这种方法就是不管史料的性质，只要是我们所需要的史料，就毫无遗漏地把它们抄下来。抄下之后，才来分类整理。但我以为搜查的方法，最好是依史料的性质分作若干次进行。例如第一次，搜查经济史料；第二次，再搜查政治史料；第三次，再搜查文化思想史料。这样依次搜查的方法有两种好处：第一，它可以使我们的注意力，完全集中到一点。比如我们搜查经济史料时，要把全力注意经济史料，对于政治和文化思想的史料，暂时不管；反之亦然。这样，就会养成我们的专注力，使我们所注意的史料，在我们面前浮凸出来。第二，可以使我们在搜集某种史料的当中，同时得到与这一史料有关之各方面的知识。比如我们搜集经济史料时，把政治和文化思想史料搁在一边，我们就可以分出注意力来注意与经济史料有关的事项。此外，这种分次搜集下来的史料，不必经过整理，自然就有它的系统。这样一次一次地搜查下去，笔记起来，则这本书便被我们完全拆散，而其中所含的史料，也就在我们的笔记中分别归队了。一种书如此，第二种书以至无数种书都是如此，积而久之，我们抄录的史料便日益丰富。
史料的搜集，也不是一件容易事情，它需要有认识史料的能力。我已经说过，史料，特别是考古学的史料最难认识。不但考古学的史料如此，文献上的史料也是一样。特别是文艺作品中所含的史料，有时只是描出一条灰暗不明的阴影，我们需要从那些阴影中去寻找反映。
不仅文艺作品中的史料如此，即保存在所谓正史上的史料，也不是完全可以从正面看得出来的；但在它们的反面或侧面，却往往暗示出一种重要的历史内容。我们若是把这种有暗示性的史料放弃了，那便是重大的损失。
举几个例子，如《史记·秦始皇本纪》载，三十六年，东郡人刻石云：“始皇帝死而地分。”同年，华阴人又遮使者曰：“今年祖龙死。”在这两条史料的正面，并没有什么重大的意义；但在它们的反面，却暗示出当时人民对于专制暴君的痛恨达到恶之欲其死的程度，同时也暗示出当时的贫苦农民对土地之渴望。又如同纪记始皇派徐福等入海求蓬莱仙药事，这在正面看来，不过是迷信的记录；而在反面，却暗示出当时的商业发展，已在开始寻求海外市场。又如《汉书·张骞传》记张骞在大夏见邛杖。在正面看来，不过是张骞记其所见；但在侧面，则暗示出在张骞通西域之前，四川和中亚已有直接或间接的交换关系，而其商路则经由今日之缅甸、印度。又如《史记·项羽本纪》载鸿门之宴，刘邦献项羽白璧一双，献范增玉斗一双，这在正面看来，也很平常；但在侧面却暗示出大掠阿房宫的正犯不是项羽，而是刘邦。因为，白璧、玉斗，绝非一个亭长家里所能有的，一定是从阿房宫中偷窃的赃物。像这一类具有暗示性的史料充满了历史文献，只要我们耐烦去找，到处都可以碰见。
还有一种史料，个别看来，没有什么意义；要综合起来，才能显出更大的价值。又有一种史料，综合看来，没有什么意义；要分析起来，才有更大的价值。再有一种史料，片面看来，没有什么价值；要比较看来，才能显出更大的意义。我们若是因为不注意而把这一类的史料失掉了，那也是一个很大的损失。帮助我们搜集这一类史料的是统计学。
例如史籍上常有关于天灾的记录，这些记录，若是个别的看来，它们所表现的不过是某年大水，某年旱蝗，某年河决、地震、霜雹、疠疾等片断的史实；但是，若把某一朝代的天灾记录依其发生的先后类聚起来，则它们所显示出来的，便不是片断的史实，而是这一朝代中天灾流行的大较形势，即某一时期天灾最多、某一时期天灾较少，某一区域天灾最大、某一区域天灾较小之综合的说明。这种综合的天灾记录，就能帮助我们了解某一朝代中社会经济和人民生活的状况之变迁。
又如黄河决口，历代史籍皆有记录。这些记录若个别看来，只是报告某年某月黄河在某处决口之片断的史实。近人张了且氏著《历代黄河在豫泛滥纪要》一文，把这一类的史料依
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